Т1 время т2 время т3 время: Тарифы Мосэнергосбыт на 2020 год — схема тарифов, цены, Т1, Т2, Т3

что означают Т1 Т2 и Т3 на фондовом рынке?

Всякий раз, когда вы покупаете или продаете акции, облигации или ETF, есть две важные даты, о которых вы всегда должны знать: дату транзакции и дату расчета. Аббревиатуры T+1, T+2 и T+3 относятся к датам расчетов по безопасным сделкам, которые происходят в день транзакции +1 день +2 дня и +3 дня соответственно.

Буква «T» — сокращение от английского «transaction», то есть транзакция, к которой прибавляются дни T+1 T+2 T+3.

Как следует из названия, дата транзакции представляет собой дату, когда происходит транзакция. Например, если сегодня 23/13/2017 вы покупаете 100 акций Apple, то «сегодня» — это дата транзакции. Эта дата не изменяется вообще, поскольку она всегда будет датой совершения транзакции (движение средств).

Даты транзакций фондового рынка

Расчетная дата

Однако расчетная дата немного сложнее даты транзакций, поскольку она представляет собой время передачи собственности. Важно понимать, что это не всегда происходит в дату транзакции и варьируется в зависимости от биржи и брокерами с которыми работаете.

Вопрос: в чем причина задержки фактического завершения транзакции?
Раньше т.н. транзакции безопасности выполнялись вручную, а не в электронном виде. Инвесторам придется ждать доставки определенной ценной бумаги, которая была в фактической форме сертификатом, и не будет платить до получения. Поскольку сроки поставки могут меняться, а цены могут колебаться, регуляторы рынка устанавливают период времени, в который должны быть доставлены ценные бумаги и наличные деньги.

Несколько лет назад расчетная дата для акций составляла T+5 или пять рабочих дней после даты сделки. До недавнего времени расчет был установлен на уровне Т+3. Сегодня это T+2 (т.е. через два рабочих дня после даты транзакции).

Как определить, когда вы действительно будете владеть акциями или получить деньги

Если вы покупаете (или продаете) с датой T + 2 в понедельник, и мы предполагаем, что в течение недели нет праздников, дата расчета будет в среду, а не во вторник. T или дата транзакции засчитываются как отдельный день.

Не каждые сделки будут иметь одинаковые периоды расчетов. Все акции и большинство взаимных фондов в настоящее время составляют T + 2; однако облигации и некоторые фонды денежного рынка будут варьироваться между T+1, T+2 и T+3.

Объясняю, если вы покупаете акции Microsoft (MSFT) в пятницу, 2 июня 2017 года, в то время как ваш брокер будет дебетовать ваш счет на общую стоимость инвестиций сразу после заполнения вашего заказа, ваш статус акционера Microsoft не будет добавлен в реестр компании до вторника, 6 июня. Поэтому дата расчета — это дата, когда вы становитесь акционером записи. Обратите внимание, что выходные и праздничные дни не включены. В этом случае, если понедельник был государственным праздником, дата расчетов будет в среду, 7 июня.

Знание даты расчета акций важно для инвесторов или стратегических трейдеров, заинтересованных в компаниях, выплачивающих дивиденды. Вот почему, читайте «Раскрывающие объявления», «Бывшие дивиденды» и «Даты регистрации».

Режимы расчётов Т0, Т+1, Т+2

Режимы расчётов устанавливают, когда будут исполнены обязательства по сделке. Т0, Т+1 и Т+2 обозначают, что расчёты будут осуществлены по завершении торгового дня, по завершении следующего торгового дня или через один торговый день, т.е. деньги физически будут списаны со счёта покупателя в пользу продавца, а бумаги — переведены с депозитарного счёта продавца на депозитарный счёт покупателя. Речь идёт именно о торговом дне, а не о календарном: если вы совершили сделку с ценными бумагами в пятницу и торги осуществлялись в режиме Т+2, то они будут зачислены на ваш счёт лишь во вторник, но при условии, что выходными были только суббота и воскресенье. Если после воскресенья есть дополнительные выходные, то дата расчётов сместится на соответствующее количество дней.

Обычно инвесторам не нужно вникать в такие нюансы, но в некоторых случаях дата расчётов имеет существенное значение, например, если вы хотите купить акции непосредственно перед дивидендной отсечкой и получить дивиденды. Предположим, что дата дивидендной отсечки установлена на конец дня 28 марта 2020 г. (суббота), т.е. для попадания в реестр нужно быть владельцем бумаг в эту дату. Акции торгуются в режиме Т+2. Я специально для примера выбрал отсечку в выходной, чтобы наглядно показать разницу между торговым и календарным днём.

В нашем примере акции нужно купить не позднее среды, 25 марта. В этом случае в режиме Т+2 поставки бумаг по сделке будут осуществлены 27 марта, в пятницу. На первый взгляд может показаться, что можно купить акции 26 марта и попасть в реестр. Но если сделка заключена в четверг, то расчёты по ней будут осуществлены в понедельник, и в реестр вас не включат, соответственно, вы останетесь без дивидендов и, вероятно, попадёте на дивидендный гэп.

Приведу ещё пример, когда режим торгов может иметь значение. Допустим, вы продали акции, чтобы купить облигации. Обычно акции торгуются в режиме Т+2, а облигации могут торговаться в любом режиме, в зависимости от выпуска. Итак, вы продали акции (режим Т+2) и хотите купить облигации, которые торгуются в режиме Т0.

В зависимости от настроек брокерского счёта может быть два варианта.

1. Нельзя купить облигации до тех пор, пока не будут осуществлены расчёты по акциям. То есть до того момента, пока акции не будут списаны с вашего депозитарного счёта и за них не будут зачислены деньги.
2. Облигации можно купить сразу, но это будет осуществлено при помощи заёмных средств, если, конечно, это облигации, которые можно брать с плечом, соответственно, придётся заплатить за один день использования плеча. Количество дней может быть и больше, если вы продали акции перед выходными. Например, если продажа была в пятницу, то расчёты по этой сделке будут лишь во вторник. Это значит, что придётся заплатить за три дня использования кредита, сколько именно — можно посмотреть в вашем тарифном плане.

Ещё одной ситуацией, когда режим расчётов может быть важен, является продажа бумаг и вывод денег со счёта. Когда вы подаёте заявку на вывод денежных средств, брокер рассчитывает налоговые обязательства и перечисляет на ваш счёт сумму за вычетом налога. У некоторых брокеров условия обслуживания таковы, что приходится ждать, пока будут урегулированы все сделки. Например, если вы продали акции в режиме Т+2 и сразу подали заявку на вывод денег, то она может «зависнуть» на два дня.

Как узнать, в каком режиме торгуется ценная бумага?

Одним из самых простых способов узнать, когда будут исполнены обязательства по сделке, является добавление столбца «Дата расчётов» в таблицу «Текущие торги».

В таблицу добавлены бумаги с разными режимами торгов: акции, торгующиеся на МосБирже в режиме Т+2, облигации Т0, облигации Т+1. Также добавлены американские акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, для них установлен режим расчётов Т+2.

Основные инструменты и типы расчётов

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!

Что такое режим торгов и расчёт по сделкам T0, T+1 и T+2 на бирже

Многие начинающие инвесторы сталкиваются с непонятными значениями режима торгов. Те, кто привык торговать через мобильные приложения брокера могут и не увидеть этих параметров. А вот при торговле через QUIK или другие терминалы наверняка замечали. Также при формировании брокерского отчета есть «незавершенные сделки». Что всё это значит?

Ниже я прикладываю скриншот из своего кабинета OLB. Как мы видим есть по каждому дню доступный лимит денежных средств. В данном примере он одинаков, но бывает и разный.

Скриншот из личного кабинета ВТБ Брокера

Какие инструменты торгуются в T0

На Московской бирже только по корпоративных облигациям и валюте TOD расчеты день в день. Это значит, что если вам сегодня нужно купить валюту на бирже через брокера и вывести её, то контракт нужно выбрать TODAY. У всех брокеров есть этот контракт. Просто зачастую «по умолчанию» стоит валюта TOM.

Корпоративные облигации лишены тех проблем, о которых пойдет речь ниже. По корпоратам практически невозможно не попасть в дату фиксации списков на получение купонов. У некоторых брокеров в приложении все выглядит так, как будто именно в Т0 проходят расчеты. Но это не так. Также комиссия у большинства брокеров списывается в дату расчета по биржевой сделке.

Путаница возникает именно тогда, когда инвестор не получает купоны или дивиденды. Обычно из-за незнания особенностей режимов трейдеры совершают ошибки. Также при списании комиссии могут возникнуть вопросы. Например, вы увидели на своем брокерском счету меньше денег, чем было в понедельник вечером. Возникает вопрос к брокеру, куда он списал ваши деньги. Оказывается была удержана брокерская комиссия, которая списалась во вторник, хотя вы в понедельник не совершали сделок. Ответ заключается в совершенной сделке с акциями в пятницу. Ведь расчеты только через Т+2 во вторник произошли. И перед открытием рынка было списание.

Список инструментов с расчётами в T+1

В режиме Т+1 торгуются валютные пары на Московской бирже на Валютном рынке. Только те, у которых стоит пометка TOM или Tomorrow. То есть получается, сегодня в Т0 вы купили доллары, фактически они вам только завтра на счет поставится и только после этого их можно выводить с брокерского счета. Точно также, если продали баксы сегодня, то рубли с них будут на следующей день на вашем счету. А если вы сегодня продали и сегодня же вывели деньги, то включается режим маржинального кредитования у брокера.

Расчеты Т+1 на бирже также по ОФЗ проходят. Схема та же: в понедельник купили облигации федерального займа, собственником вы станете только со вторника. Поэтому, если хотите получить купон, нужно заранее покупать бумаги. Не в дату фиксации списка, а именно заранее.

Акции торгуются с расчетами Т+2

На Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже при торговле акциями используется режим Т+2. Мосбиржа перешла на расчет Т+2 еще в 2013 году. Самая распространенная ошибка начинающих инвесторов — покупка перед дивидендами. Из-за того, что расчеты проходят на второй рабочий день нужно покупать ценные бумаги заранее, чтобы попасть в реестр.

Например, дивидендная отсечка в среду. Акции нужно купить в понедельник (за два дня), чтобы вы попали в «отсечку» и смогли получить дивиденды. Даже, если вы купили во вторник (за один день раньше), то дивиденды вы уже не получите, так как расчеты по сделке будут только в четверг. Это стоит учитывать. Для примера: сделка по покупке акций была в четверг, акции фактически появятся у вас только во вторник. Конечно, за эти дни их никто не «уведет», но в реестре НРД и депозитария собственником вы будете только со вторника.

Кстати за день Т-1 до даты отсечки уже можно шортить акцию без санкций. Поэтому уже за 1 день до отсечки котировки на открытии рынка идут гепом вниз. А если вы на момент дивидендной отсечки зашортите акцию, то брокер удержит с вас размер дивиденда и перечислит тому, кто был в длинной позиции по этой бумаге.

Остальные режимы торгов на бирже Т+X

В режиме Т+X совершатся сделки на внебиржевых торгах. Это связано с тем, что сделки на внебиржевом рынке проходят путем «переговоров». То есть нужно определенное время, чтобы найти контрагента по сделке. Всё это проходит в ручном режиме через трейдеров. Поэтому время расчётов по таким сделкам не нормированное. Иногда это бывает Т+3, иногда Т+4 и дольше.

Профессиональные инвесторы больше знакомы с особенностями внебиржевых торгов, чем новички. Также покупатели структурных продуктов и облигационных нот зачастую сталкиваются с внебиржевыми расчетами. У некоторых брокеров все взаиморасчеты совершаются с единого счета. А у других требуется обеспечить денежные средства на отдельной площадке валютных облигаций.

Еще внебиржу называют OTC рынком, на котором совершаются OTC сделки между контрагентами. Максимальный срок расчетов на моей практике был Т+14. На Срочном рынке подобных особенностей нет. При покупке фьючерса на нефть или газ на ФОРТСе расчеты проходят день в день. Единственное, если сделки совершаются на вечерней сессии после 19:00, то сделка считается фактически заключенной в режиме Т+1.

Поделиться материалом

Таблица изменения времени для России и стран СНГ.

МРТ — Т1 и Т2 Последовательность — 24Radiology.ru

Когда пациент находится в магнитном поле, магнитные моменты атомов водорода, находящихся в воде тканей его тела выстраиваются вдоль магнитного поля. В результате действия радиочастотного импульса магнитные моменты атомов водорода меняют свое направление (отклоняются от первоначального направления “по полю” на некоторый угол а), при выключении радиочастотного импульса происходит восстановление первоначального направления “по полю”. Этот процесс восстановления называется — релаксацией. Это самое время релаксации или другими словами — быстрота  восстановления направления магнитных моментов атомов водорода к первоначальному направления “по полю” изменяется от одного типа ткани к другому. Это различие времен релаксации используется в МРТ, чтобы отличить нормальные и патологические ткани. Каждая ткань характеризуется двумя временами релаксации:

• T1 — время продольной релаксации и
• Т2 — время поперечной релаксации

Время эхо (TE или Echo Time)– интервал между радиочастотным импульсом и пиком сигнала (эхо), индуцированного в катушке. Измеряется в миллисекундах. Степень T2 релаксации определяется через TE. Так же TE значительно влияет на контраст изображения во всех типах последовательностей.

Время повторения (TR или repetition time) — интервал между двумя радиочастотными импульсами. В SE – между двумя 90° импульсами, в GE – между двумя α импульсами и в IR – между двумя 180° импульсами.Определяет насколько продольная намагниченность успевает восстанавливиться до применения следующего импульса. Влияет на степень релаксации Т1. Измеряется в миллисекундах.

Базовые характеристики Т1:

• TR: короткое
• TE: короткое

Базовые характеристики Т2 :

• TR: длинное
• TE: длинное
• Угол переворота: менее важен чем при T1 взвешенности

Патология. 

При патологических процессах, как правило, увеличивается содержание воды в тканях, что приводит к снижению интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изображениях и увеличения интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображениях.

Источник

• Radiopaedia — Frank Gallard and Andrew Dixon
• Radiographia
• Mrimaster

Режим торгов Т+2

Не так давно Московская биржа перешла на режим работы Т+2. Давайте выясним, что это такое, чем этот режим торгов отличается от предыдущего и как это отразится на частных инвесторах.

Сам по себе режим торгов Т+2 означает, что списания и зачисления ценных бумаг будут происходить с задержкой  в два дня. При покупке акций в режиме Т+2 денежные средства списываются или резервируются на текущий момент, а фактическая поставка ценных бумаг осуществляется только через 2 дня.

Причина перехода на Т+2

Переход на Т+2 со стороны Московской биржи был осуществлен для того, чтобы соответствовать международным стандартам биржевых торгов и сделать биржу более привычной и удобной для иностранных инвесторов, дабы привлечь их капиталы для инвестиций в РФ. Все мировые зарубежные площадки уже очень давно работают в режиме биржевых торгов Т+2. В старом режиме Т0 временные разницы поставок и зачислений ценных бумаг создавали серьезные сложности при проведении бухгалтерских операций у иностранных инвесторов в РФ.

Ключевые изменения для инвесторов и трейдеров

1. 
   Наличие двух денежных лимитов Т0 и Т2 во всех таблицах с деньгами биржевого терминала QUIK.


Обратите внимание на рисунок ниже, где приведен пример раздвоения лимитов в «Таблице лимитов по денежным средствам», «Клиентском портфеле» и в таблице «Состояние счета». Теперь, если Вы, например, покупаете акции то по лимиту Т+2 операция отражается мгновенно, а вот по лимиту Т0 деньги спишутся только через 2 дня.





Для тех, кто торгует только акциями и только на московской бирже можно строку Т0 вообще скрыть и не обращать на нее внимание. Для остальных важно оставить оба лимита и привыкать к их одновременному использованию.

2. 
   Изменения при торговле с плечами.


Особенностью нового режима торгов Т+2 является то, что проверка достаточности средств для расчетов по маржинальным позициям (кредитным позициям) происходит не в день их открытия (день Т0), а в следующий день (день Т+1), а непосредственные расчеты, соответственно в день Т+2. Для инвесторов и трейдеров, работающих с кредитным «плечом», это означает, что первый день удержания маржинальной позиции будет для них бесплатным.

3. 
   Следующая особенность связана с выводом денежных средств со счета.


Свободные (не задействованные) денежные средства, со счета можно будет вывести как и прежде, в день Т0. А вот денежные средства, от продажи ценных бумаг будут поставлены на счет инвестора только спустя 2 дня после продажи, и только тогда станут доступны для вывода со счета.

4. 
   Изменения относительно даты выплаты дивидендов.


Новый режим торгов Т+2 коснулся и закрытия реестра акционеров для получения дивидендов, так называемая «дивидендная отсечка». Теперь фактическая дата покупки акций для того, чтобы попасть в реестр по дивидендам смещается на 2 дня вперед.


Посмотрим это на свежем примере с дивидендной отсечкой по привилегированным акциям Сургутнефтегаза. Дата закрытия реестра для получения дивидендов по этим акциям была 18.07.2016. Т.е. при старом режиме торгов Т0 для того, чтобы успеть получить дивиденды по этим акциям их следовало приобрести 17.07.16. и уже 18.07 спрос на эти акции резко бы упал, и торги акциями начались бы с ценовым разрывом вниз, так называемым «дивидендным гэпом». Исходя из этого, в режиме торгов Т0 дивидендный гэп был бы именно 18.07. Посмотрим на график акций, когда это произошло реально в режиме торгов Т+2.





На графике видно, что дивидендный гэп происходит утром 15.07. Итак, еще раз посчитаем: 18.07 – официальная дата выплаты дивидендов, 16 и 17 – выходные, в результате последняя дата, когда можно купить акции для попадания в дивиденды это 14.07 (за 2 рабочих дня). Как следствие 15.07 происходит ценовой разрыв, т.к. те, кто покупают акцию в этот день уже не получат дивиденды.

Подведем итог. Кардинально в работе инвесторов режим Т+2 ничего не поменял. Есть мелкие плюсы, такие как 1 бесплатный день маржинального кредитования. А также небольшое неудобство с подсчетами дат. Наша рекомендация для новичков: ориентируйтесь во всех таблицах на то, что пишут в лимитах Т+2, так Вы точно не ошибетесь в подсчетах своих денег, поскольку будете видеть последние изменения, а также не забывайте про 2 дня при покупке дивидендных акций. Со временем к этому сдвигу достаточно легко привыкнуть.

Если статья была Вам полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций! 

Рассказать другим про интересную статью

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Как заработать на фондовом рынке

Зачастую можно растеряться от обилия вариантов работы на фондовом рынке. В этой статье детально разберем плюсы и минусы основных стратегий. В итоге Вы сможете подобрать то, что подходит именно Вам.

10 Декабря 2019

Фундаментальный анализ акций

Максимально полная статья. Вы узнаете все! Как найти самые недооцененные акции? Какие показатели лучше использовать? Как читать отчетность, чтобы увидеть то, что не видит 99% инвесторов.

4 Июня 2016

Куда вложить миллион

В этой статье мы по полочкам разложили различные варианты инвестиций. Описали их плюсы и минусы с профессиональной точки зрения. Привели пример правильных портфельных инвестиций.

22 Мая 2016

Про «троение» лимитов в QUIK: Т0, Т1, Т2

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:

• Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
• Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
• Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра

Разные брокеры могут по-разному строить свои схемы учета, рассмотрим две «полярные».

1. Брокер предоставляет клиенту доступ только к режимам торгов Т+2. В этом случае, вообще говоря, в терминале QUIK достаточно видеть только одну позицию со сроком расчета «послезавтра», т.к. только она будет изменяться в результате сделок. Всю остальную бухгалтерию про сегодня и про завтра при необходимости брокер может сам как-то вести в своей бэк-офисной системе.

С точки зрения трейдера такой вариант отображения в QUIK будет выглядеть совершенно «как обычно»: купил — акции пришли на единственный лимит, продал — ушли. То, что фактические расчеты по операциям происходят только через 2 дня, будет видно лишь в отчетах брокера.

2. Брокер предоставляет трейдеру доступ как к режимам торгов Т+2, так и к оставшимся режимам торгов со сроком расчетов «сегодня». В этом случае становится осмысленным отображение всех трёх позиций: Т0, Т1 и Т2.

В такой схеме операции по режимам Т+2 будут отражаться только на лимитах Т2 обычным образом, а операции со сроком расчетов «сегодня» будут приводить к синхронному изменению лимитов Т0, Т1 и Т2 и вот почему.

Например, вносим деньги на счет. Т.к. деньги появляются уже «сегодня» — то они появляются на всех лимитах T0, T1 и T2, ведь если мы внесли их на сейчас счет — то на завтра они никуда не исчезают, а значит для «завтрашних» и «послезавтрашних» операций они должны быть доступны.

Теперь покупаем акции на режиме Т+2. Акции в этом случае зачислятся на счёт T2, с этого же счета спишутся деньги. При этом позиции Т0 и Т1 останутся неизменными, т.к. расчеты по этим проведенным операциям будут «потом».

На завтра все лимиты «сдвинутся», как бы «приблизившись» на 1 день. Т.е. остаток с Т2 попадёт на Т1, остаток с Т1 перейдёт на Т0, а лимиты Т2 на утро останутся неизменными (т.е. будут равны позиции на Т1).

В указанной схеме позиции на лимитах Т1 уже не изменяются по сделкам Т+2, однако они учитываются при контроле доступных средств в операциях на режимах Т0, ведь на завтра, когда наступит срок расчётов по этим обязательствам (изначально это были Т+2 операции, т.е. «послезавтрашние») средства для них надо будет иметь на счете.

PS

Для роботописателей. Поле limit_kind в разных интерфейсных функциях и структурах QPILE и Lua соотносится со значением колонки «Вид лимита» очень просто: откидываем букву Т — получаем цифровое значение limit_kind.

Т.е. 0 — Т0, 1 — T1 и т.д.

Стандартные часовые пояса мира

Часовые пояса мира перечислены ниже в соответствии со стандартным временем часовых поясов. Во время перехода на летнее время в этих местах эти часовые пояса отключаются на один час. Примеры времени и даты соответствуют нотации ISO 8601.

Один часовой пояс — 15 градусов долготы, а их 24.Полный круг, 360 градусов, деленный на 24, так как количество часов в сутках дает 15 градусов. Разница во времени между двумя часовыми поясами, расположенными рядом друг с другом в 24-часовой системе, составляет один час.

В некоторых странах часовой пояс не указывается в соответствии с их физическим местоположением. Возможно, они выбрали другой часовой пояс, который более целенаправленно связан с их текущей политикой, деловыми партнерами или просто для простоты использования. Один из примеров «простоты использования»:
Китай, который следует за одним часовым поясом на территории, которая пересекает пять часовых поясов.

Всего существует 40 часовых поясов, которые смещены от
Универсальное координированное время (UTC) на целое количество часов от UTC-12 до UTC + 14 или смещение на 30 или 45 минут. Некоторые страны используют
летнее время (DST) в летние месяцы для перевода первого светового часа с утра на полдень. Этот метод экономит электроэнергию за счет уменьшения потребности в искусственном освещении и увеличивает возможности для активного отдыха во второй половине дня, поскольку солнце садится на час позже.

.

datetime — Основные типы даты и времени — документация Python 3.8.6

Хотя арифметика даты и времени поддерживается, основное внимание при реализации уделяется
об эффективном извлечении атрибутов для форматирования и обработки вывода.

Знающие и наивные объекты

Объекты даты и времени можно разделить на «осведомленные» или «наивные» в зависимости от
включают ли они информацию о часовом поясе.

С достаточным знанием применимого алгоритмического и политического времени
настройки, такие как часовой пояс и летнее время,
объект , осведомленный о , может располагаться относительно других осведомленных объектов.Осознающий объект представляет собой конкретный момент времени, который не открыт для
интерпретация.

наивный объект не содержит достаточно информации для однозначного определения местоположения
относительно других объектов даты / времени. Представляет ли наивный объект
Всемирное координированное время (UTC), местное время или время в другом часовом поясе
полностью зависит от программы, так же как от программы зависит, будет ли
конкретное число представляет метры, мили или массу. Наивные объекты легко
понимать и работать, за счет игнорирования некоторых аспектов реальности.

Для приложений, требующих осведомленных объектов, datetime и time
объекты имеют необязательный атрибут информации о часовом поясе, tzinfo , который
может быть установлен как экземпляр подкласса абстрактного класса tzinfo .
Эти объекты tzinfo собирают информацию о смещении от UTC.
время, название часового пояса и то, действует ли летнее время.

Только один конкретный класс tzinfo , часовой пояс класс , является
поставляется модулем datetime .Часовой пояс класс может
представляют собой простые часовые пояса с фиксированными смещениями от UTC, например сам UTC или
Часовые пояса Северной Америки EST и EDT. Поддержка часовых поясов на более глубоких уровнях
детали до приложения. Правила корректировки времени по
мир больше политический, чем рациональный, часто меняется, и нет
стандарт подходит для всех приложений, кроме UTC.

.

8.1. datetime — Основные типы даты и времени — документация Python 2.7.18

Модуль datetime предоставляет классы для управления датой и временем в
как простые, так и сложные способы. Хотя арифметика даты и времени поддерживается,
Основное внимание в реализации уделяется эффективному извлечению атрибутов для вывода
форматирование и манипуляции. Для связанных функций см. Также
время и календарь модуля.

Есть два типа объектов даты и времени: «наивные» и «осведомленные».

Осведомленный объект обладает достаточными знаниями о применимых алгоритмических и
изменение политического времени, например, часовой пояс и летнее время
информация, чтобы расположить себя относительно других осведомленных объектов. Осознающий объект
используется для обозначения определенного момента времени, который не открыт для
интерпретация.

Наивный объект не содержит достаточно информации, чтобы однозначно определить его местонахождение.
относительно других объектов даты / времени. Представляет ли наивный объект
Всемирное координированное время (UTC), местное время или время в другом часовом поясе
полностью зависит от программы, точно так же, как и от программы, зависит ли конкретный
число представляет метры, мили или массу.Наивные объекты легко понять
и работать с ними, игнорируя некоторые аспекты реальности.

Для приложений, требующих осведомленных объектов, datetime и time
объекты имеют необязательный атрибут информации о часовом поясе, tzinfo , который
может быть установлен как экземпляр подкласса абстрактного класса tzinfo .
Эти объекты tzinfo собирают информацию о смещении от UTC.
время, название часового пояса и то, действует ли летнее время.Запись
что никакие конкретные классы tzinfo не поставляются datetime
модуль. Поддержка часовых поясов на любом уровне детализации до
приложение. Правила корректировки времени во всем мире более
политический, чем рациональный, и нет стандарта, подходящего для всех
заявление.

Модуль datetime экспортирует следующие константы:

datetime. MINYEAR

Наименьший номер года, разрешенный в объекте date или datetime . MINYEAR — это 1 .

datetime. MAXYEAR

Наибольший номер года, разрешенный в объекте date или datetime .
MAXYEAR — это 9999 .

См. Также

Модуль Календарь

Общие функции, связанные с календарем.

Модуль время

Доступ и преобразование времени.

8.1.1. Доступные типы

класс datetime. дата

Идеализированная наивная дата, предполагающая, что текущий григорианский календарь всегда был таким, и
всегда будет, по сути. Атрибуты: год , месяц и
день .

класс datetime. время

Идеализированное время, не зависящее от конкретного дня, при условии, что каждый день
имеет ровно 24 * 60 * 60 секунд (здесь нет понятия «дополнительные секунды»).Атрибуты: час , минута , секунда , микросекунда ,
и tzinfo .

класс datetime. дата и время

Комбинация даты и времени. Атрибуты: год , месяц ,
день , час , минута , секунда , микросекунда ,
и tzinfo .

класс datetime.

.Время

— Доступ ко времени и преобразования — документация Python 3.8.6

Этот модуль предоставляет различные функции, связанные со временем. Для связанных
функциональность, см. также модули datetime и calendar .

Хотя этот модуль всегда доступен,
не все функции доступны на всех платформах. Большинство функций
Определенные в этом модуле функции библиотеки C вызывают одноименные функции. Это
иногда может быть полезно обратиться к документации платформы, потому что
семантика этих функций варьируется в зависимости от платформы.

Разъяснение терминологии и условных обозначений.

• Эпоха — точка, где начинается время, и платформа
зависимый. Для Unix эпоха — 1 января 1970 г., 00:00:00 (UTC).
Чтобы узнать, какая эпоха на данной платформе, посмотрите
время. Gmtime (0) .

• Термин секунд с начала эпохи относится к общему количеству
секунд, прошедших с эпохи, обычно исключая
високосные секунды.Високосные секунды исключаются из этого общего количества на всех
POSIX-совместимые платформы.

• Функции этого модуля могут не обрабатывать дату и время до начала эпохи или
далеко в будущее. Точка отсечения в будущем определяется C
библиотека; для 32-битных систем это обычно 2038 год.

• Функция strptime () может анализировать 2-значные годы при заданном формате % y
код. При анализе 2-значных лет они конвертируются в соответствии с POSIX.
и стандарты ISO C: значения 69–99 соответствуют 1969–1999, а значения 0–68
сопоставлены с 2000–2068 гг.

• DST — переход на летнее время, изменение часового пояса (обычно) на единицу.
час в течение части года. Правила DST волшебны (определяются местным законодательством) и
может меняться из года в год. В библиотеке C есть таблица, содержащая локальные
rules (часто для гибкости он читается из системного файла) и является единственным
источник Истинной Мудрости в этом отношении.

• Точность различных функций реального времени может быть ниже, чем предлагается
единицы, в которых выражается их значение или аргумент.Например. на большинстве Unix
В системах часы «тикают» только 50 или 100 раз в секунду.

• С другой стороны, точность time () и sleep () лучше
чем их эквиваленты в Unix: время выражается как числа с плавающей запятой,
time () возвращает наиболее точное доступное время (с использованием Unix
gettimeofday () , если доступно) и sleep () примет время
с ненулевой дробью (Unix select () используется для реализации этого, где
доступный).

• Значение времени, возвращаемое функциями gmtime () , localtime () и
strptime () и принимается asctime () , mktime () и
strftime () , представляет собой последовательность из 9 целых чисел. Возвращаемые значения
gmtime () , localtime () и strptime () также предлагают атрибут
имена для отдельных полей.

  Описание этих объектов см. В struct_time .

  Изменено в версии 3.3: Тип struct_time был расширен, чтобы обеспечить tm_gmtoff
и tm_zone атрибутов, если платформа поддерживает соответствующие
struct tm участников.

  Изменено в версии 3.6: Атрибуты struct_time tm_gmtoff и tm_zone
теперь доступны на всех платформах.

• Используйте следующие функции для преобразования между представлениями времени:

Функции

раз. asctime ([ t ])

.