К методам основанным на расчете осцилляторов относят: Основы технического анализа — Урок №5. Индикаторный анализ:

Основы технического анализа — Урок №5. Индикаторный анализ:

Осцилляторы. Базовые принципы

Осцилляторы – это опережающие индикаторы. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда. Они являются одним из самых ценных инструментов в арсенале технического аналитика. В то же время очень часто осцилляторы применяют неправильно.

Если трендовые показатели фиксируют и подтверждают наличие тенденции, то осцилляторы могут сигнализировать о ее развороте и дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, а не следовать за ними. Надежность их сигналов значительно ниже, чем надежность трендовых индикаторов, и следовать им необходимо с осторожностью.

Осцилляторы эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции (глобального тренда), когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне. Большинство трендовых индикаторов дают множество ложных сигналов на флэте, а осцилляторы позволяют трейдеру получать прибыль именно в этот период.

Существует множество различных типов осцилляторов, их графики располагаются под ценовым графиком в отдельном окне. Шкала изменения осцилляторов может быть различной в зависимости от способа расчета и построения.

В техническом анализе наиболее распространены:

1. Осцилляторы скорости:
   
   – Индекс относительной силы
   
   – RSI (Relative Strength Index)
   
   – Стохастический осциллятор (Stochastic)
   
   – MACD (трендовый осциллятор, сочетает характеристики обоих типов. Мы уже рассматривали его в уроке «Трендовые индикаторы»)
2. Осцилляторы волатильности:
   
   – Средний истинный диапазон (ATR – Average True Range)
   
   – другие, менее распространенные
3. Осцилляторы объема.
   
   Включают в себя анализ объема торгов, однако на практике показатель объема является самодостаточным, а включение его в формулу осциллятора излишне усложняет итоговый показатель.
   
   – Осциллятор объема (Volume Oscillator)
   
   – Осциллятор Чайкина
   
   – Индекс денежных потоков (MFI – Money Flow Index)

Классы осцилляторов

Существует два класса осцилляторов – нормированные и ненормированные осцилляторы.

Обычные (ненормированные) осцилляторы не имеют границ колебаний значений.

Значения нормированных осцилляторов изменяются на жестко ограниченной шкале, как правило от 0 до 100. Средней линией выступает отметка 50.

Основной особенностью нормированных осцилляторов является наличие на их шкале зон перекупленности и перепроданности. При достижении кривой осциллятора этих зон трейдер получает сигнал о том, что акции «перекуплены» или «перепроданы». В первом случае возникает сигнал на продажу, а во втором  – сигнал на покупку. Но необходимо помнить, что эти сигналы должны подтверждаться другими техническими признаками падения или роста.

В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы – один из наиболее популярных осцилляторов в техническом анализе, разработанный Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Как и многие другие индикаторы, он рассчитывается на основании цен закрытия и показывает, какая из групп доминирует на рынке на данный момент («быки» или «медведи», то есть покупатели или продавцы).

Термином «относительная сила» Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий.

Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциальной скользящего средней.

Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS):

\(RS = {EMA_n(Up) \over EMA_n(Down)}\)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

\(RSI = {100} — {100 \over (1+RS)}\)

Значительную часть времени кривая индикатора находится в середине диапазона (в области 50%), однако в моменты разворота сильной тенденции достигает экстремальных значений в зоне перекупленности или перепроданности.

Верхняя граница зоны перепроданности обычно устанавливается на уровне 20%, а нижняя граница зоны перекупленности – на уровне 80%. Также возможен вариант 30% и 80% соответственно.

Общие правила анализа осцилляторов

К осцилляторам целесообразно обращаться в четырех основных случаях:

1. Нахождение кривой осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности.
2. При возникновении дивергенции (это расхождение экстремальных значений ценового графика и графика осциллятора.
3. Кривая осциллятора пересекает свою нулевую линию, при этом направление осциллятора совпадает с направлением текущего тренда.
4. Анализ графических моделей и поддержки или сопротивления непосредственно на графике осциллятора.

Как уже было отмечено, большинство сигналов осцилляторов оказываются ложными при наличии сильного тренда, но при этом эффективны в момент затухания тренда или на флэте. При наличии на рынке ярко выраженной тенденции наиболее успешными являются трендовые торговые стратегии и открытие позиций в направлении существующего тренда.

Однако значение осцилляторов возрастает в двух случаях:

• затухание тенденции и завершение тренда
• торговля внутри диапазона.

Таким образом, для эффективного использования осцилляторов необходимо предварительно проанализировать график цены: выявить уровни и линии поддержки и сопротивления, и определить наличие тренда. Использование фигур технического анализа также приветствуется.

Дивергенция

В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора. Следовательно, дивергенция может наблюдаться только с помощью опережающих индикаторов (осцилляторов), поскольку именно они способны «предугадывать» ценовое движение до того, как оно окончательно сформировалось. 

Различают «бычью» и «медвежью» дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тенденции на восходящую и нисходящую соответственно.

«Медвежья» дивергенция формируется на растущем тренде, когда на ценовом графике возникает новый максимум, при этом осциллятор также подрастает, но без обновления экстремума. Подобная ситуация говорит об ослаблении покупателей. Поскольку продавцы еще не успели активизироваться, цена продолжает некоторое время подрастать. Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется.

«Бычья» дивергенция формируется на падающем тренде, когда новый минимум на ценовом графике не сопровождается новым минимумом осциллятора, что сигнализирует о развороте цены наверх или восходящей коррекции.

Сила дивергенции возрастает с увеличением таймфрейма: на недельных, дневных и 4-часовых графиках этот сигнал более надежен, чем на 15-минутках и ниже.

Перекупленность и перепроданность

Перекупленность и перепроданность является свойством исключительно нормированных осцилляторов. Поскольку их значения всегда находятся в диапазоне от 0 до 100, с помощью анализа исторических данных можно легко убедиться в том, что значение индикаторов довольно редко поднимаются до 100 или опускаются до 0. Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке.

Путем анализа исторических данных было выявлено, что экстремальными зонами (теми, в которых индикатор проводит не более 5% времени) являются границы от 0 до 20 для падающего рынка и от 80 до 100 для рынка растущего. Попадание значения индикатора в одну из этих зон говорит о том, что рынок перегрет «быками» или перепродан «медведями», и есть большая вероятность скорого разворота.

Перекупленность и перепроданность имеют широкие возможности для практического применения. Действительно, выраженное трендовое движение порой искусственно загоняет индикатор в аномальную зону, подавая тем самым трейдеру ложные сигналы, но ни один из технических индикаторов не может похвастаться абсолютной точностью в прогнозировании рыночных движений. Более сильным сигналом на совершение сделки служит не вход и не нахождение индикатора в нормированной зоне, а момент выхода из нее.

Данный сигнал осциллятора является сигналом средней силы. Это означает, что на сильном трендовом движении его сигналы могут оказаться ложными, тогда как на затухающем тренде его использование помогает своевременно открывать позиции по более выгодным ценам. Поэтому принимать во внимание сигналы перекупленности/перепроданности необходимо с контролем силы тренда – например, с помощью индикатора MACD.

Пересечение средней линии

Шкала значений любого осциллятора имеет среднюю линию: для нормированных осцилляторов это значение 50, для ненормированных – 0. Средняя линия осциллятора по сути представляет собой границу между ростом и падением, зоной «быков» и зоной «медведей». Поэтому пересечение средней линии снизу вверх говорит о смене падения ростом и дает сигнал на покупку, пересечение сверху вниз –  сигнал на продажу.

Сигналы, возникающие при пересечении средней линии, имеют трендовый характер, хоть и формируются осцилляторами. Трендовые сигналы являются запаздывающими, поэтому должны рассматриваться только в направлении сильного тренда и отвергаться, если противоречат действующему тренду.

По сравнению с трендовыми индикаторами (например, пересечение двух средних) пересечение осциллятором средней линии генерирует большее число ложных сигналов.

Сравнение сигналов на примере пересечения двух средних и осциллятора RSI приведено на рисунке. Моменты открытия трендовых позиций по сигналам пары скользящих и пересечению средней линии индикатором RSI совпадают с точностью до 3-4 свечей. При этом RSI за рассматриваемый период успел сгенерировать 2 ложных сигнала, открытие позиций по которым привело бы к убыточным сделкам.

Практически рынок может находиться всего в двух состояниях: тренда или флэта. Момент пересечения средней линии с точки зрения психологии толпы как раз и характеризует точку перераспределения сил «быков» и «медведей» и дает нам сигнал примкнуть к той группе, на стороне которой наблюдается перевес.

При наличии явного, сильного трендового движения осциллятор пересекает среднюю линию всего один раз, подавая 1 сигнал на совершение сделки в направлении тренда. Если мы хотим повысить надежность этого сигнала, мы должны будем проверить его с помощью трендовых индикаторов.

Поскольку сигнал по осцилляторам возникает незадолго до сигналов по индикаторам тренда, то необходимость в рассмотрении трендовых сигналов по осцилляторам зачастую отпадает.

Если рынок находится в торговом диапазоне, то осциллятор по типу RSI совершает колебательные движения вокруг средней линии, не демонстрируя явной динамики, и заставляя нас совершить множество лишних сделок.

В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом. Например, стохастический осциллятор считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Соответственно, в отличии от инертного осциллятора, «быстрый» аналог будет формировать сигналы на покупку или продажу, достигая зон перепроданности или перекупленности, а не курсируя вокруг средней линии.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (или стохастик) был разработан трейдером Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Для иллюстрации примера работы своего индикатора Лейн приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Аналогично с ценой финансового актива: импульс всегда изменяет своё направление до изменения направления цены.

По принципам расчета стохастический осциллятор очень похож на индекс относительной силы. Он так же является нормированным осциллятором и имеет зоны перекупленности и перепроданности, он подает такие же сигналы на открытие и закрытие позиций. Математически стохастик выражает отношение между текущей ценой закрытия и разницей «максимум-минимум» за определенный временной отрезок. Показатель отражается в виде процентной величины от 0 до 100%.

%\(K = {100}\times {(Close — min_n) \over (max_n — min_n)}\)

%D = MA (%K, T), где:

• %K – быстрый стохастик (на графике красный)
• %D – медленный стохастик (на графике черный пунктир)
• Close – цена закрытия свечи
• min_n – минимум в выбранном диапазоне
• max_n – максимум в выбранном диапазоне
• n – количество периодов для расчета стохастика (количество свечей)
• T – период сглаживания

Таким образом, стохастик показывает, удалось ли быкам или медведям закрыть цены периода вблизи верхней или нижней границы торгового диапазона (тогда как RSI учитывает только те цены закрытия, которые оказались выше bkb ниже предшествующей им). Медленный стохастик представляет собой скользящую среднюю от быстрого стохастика. Пересечение быстрого и медленного стохастика выступает дополнительным сигналом на сделку.

Стохастический осциллятор более точен (то есть чувствителен к изменениям цены), поэтому больше подходит для торговли именно на флэте.

Дополнительный сигнал стохастического осциллятора — пересечение %K и %D. Если %K пересекает %D снизу вверх – сигнал на покупку, обратное пересечение – сигнал на продажу. Пересекаться эти линии могут как в средней зоне, так и в зонах перекупленности или перепроданности. Во втором случае сигнал индикатора на порядок сильнее.

ATR. Средний истинный диапазон.

Средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range), отражает волатильность цены на графике.

Для начала необходимо разобраться, что показывает Истинный диапазон (TR). Он вычисляется как максимум из трех величин:

• разность между максимумом и минимумом текущей свечи
• разность между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи
• разность между ценой закрытия предыдущей свечи и минимумом текущей свечи

\(TR_t = {max [High_t — Low_t; High_t — Close_t-_1; Close_t-_1 — Low_t]}\)

В последних двух случаях присутствует разрыв между минимумом (максимумом) текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи. Данная разница должна учитываться в формуле.

По сути TR – это максимальный разброс цен за единичный интервал времени (например, за час на часовом таймфрейме или за день на дневном таймфрейме).

На основе этого показателя рассчитывается ATR. У него есть единственный параметр – это период N. Как правило, берется 14-периодный или 7-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию.

\(ATR_t = {((ATR_t-_1\times(n-1)) + TR_t) \over n}\)

Формула является аналогом экспоненциальной скользящей средней. В более простом варианте, ATR рассчитывается как среднее арифметическое TR за период n. Таким образом, ATR представляет собой среднее расстояние, которая цена проходит за единичный интервал времени.

Сам по себе индикатор не дает прямых сигналов на совершение сделок, а используется в комбинации с другими индикаторами.

ATR показывает волатильность, и может сказать о текущем состоянии тренда и активности на рынке:

• низкие значения могут обозначать временное торможение цены или флэт
• высокие значения могут свидетельствовать о кульминации тренда

Вооружившись значением ATR, спекулянт может понять, сколько запаса осталось для движения цены наверх или вниз. Например, если трейдер торгует на часовом таймфрейме, он может рассчитать ATR для свечи дневного графика (то есть более старший таймфрейм) и понять, не прошла ли цена уже достаточно большое расстояние наверх (или вниз) за текущий день.

Эта информация поможет воздержаться от покупки (продажи), если котировки уже успели значительно вырасти (упасть). Тогда открытие позиции лучше отложить до завтра. Исключение: открытие сделки происходит в обратную сторону от пройденного расстояния.

Ниже приведен реальный пример, в котором рабочим таймфреймом является 15-минутный график, а вспомогательным – более старший дневной график. Рассматривается временной промежуток – 2 дня. В конце первого торгового дня котировки затормозились и не смогли продолжить рост, хотя восходящий тренд оставался актуальным. Это объясняется тем, что цена уже достаточно сильно выросла (от цены открытия до цены закрытия). Понять это можно, сравнив TR первой свечи с дневного таймфрейма с ATR. Как правило, при прохождении ценой 70% или более от ATR сделки по направлению тренда совершать не рекомендуется.

Пример, описанный выше, можно сравнить с автомобилем и запасом бензина в бензобаке. Если цена прошла свое среднее (или близкое к нему) значение TR за конкретный интервал времени, то бензин «заканчивается» и продолжить дальнейшее движение в ту же сторону будет сложно. Только около 10-20% свечей имеют TR, в два раза или более превышающий средний показатель ATR.

Правила торговли

Общие правила совершения сделок с помощью сигналов осцилляторов приведены в таблице:

Мы рассмотрели базовые индикаторы и модели технического анализа.

Следующий шаг в направлении успешного трейдинга — составление собственной торговой системы, учитывающей особенности вашей торговой стратегии, оценка ее эффективности и выработка правил управления рисками.

На Инвестиции 101 есть курс по созданию торговых систем — Алгоритмическая торговля на финансовых рынках.

Осцилляторы. Ценные бумаги – это почти просто!

Использование осцилляторов – один из наиболее легких и в то же время надежных способов получения прогнозов о дальнейшем движении цены. В отличие от скользящих средних наиболее сильную сторону осцилляторов составляет возможность анализа нетрендовых рынков. В ситуации нетрендового рынка цена настолько часто меняет свое направление движения, что даже при незначительности этих изменений торговля, особенно спекулятивная, может привести к серьезным убыткам. Поэтому до появления осцилляторов рекомендовалось в такое время вообще воздерживаться от торговли. Появление осцилляторов позволило избежать потерь времени, связанных с таким ожиданием, так как осцилляторы предвосхищают события на рынке, в отличие от скользящих средних, которые, отставая от рынка, скорее подтверждают возникновение того или иного события. Осцилляторы могут быть полезны и на развитых трендовых рынках – для подачи сигнала о развороте.

В основе всех осцилляторных методов лежат формулы, которые можно применять к различным периодам времени. Изначально осцилляторы строились в расчете на анализ ежедневных колебаний цен, сегодня их применяют к любым периодам времени – от минут до недель. Использование осцилляторных методов строится на понятиях перекупленного (overbought) и перепроданного (oversold) рынка. При определении ситуации перекупленности и перепроданности для каждого осциллятора устанавливаются определенные уровни значений. Когда значение осциллятора подходит к этим уровням, поступает сигнал о покупке или продаже.

Другим важным индикатором является расхождение между направлением движения цены и кривой осциллятора. Расхождение – сигнал о повороте. На это свойство осцилляторов пользователи практически не обращают внимания, хотя оно столь же значимо, как и ситуации перекупленности и перепроданности. Среди наиболее известных и часто используемых для анализа осцилляторов, основанных на цене, стоит остановиться на таких, как момент, норма изменения, индекс относительной силы, стохастические линии, метод конвергенции-дивергенции.

Момент (momentum), – иными словами, количество движения, движущая сила, – довольно распространен, так как прост в употреблении и обладает свойством «опережающего индикатора». Момент можно использовать для демонстрации направления тренда, тем более, что он дает хорошие сигналы о наступлении фазы перекупленности или перепроданности, а это позволяет находить ему применение как в трендовых стратегиях, так и в контртрендовых.

Вычисления просты: из сегодняшней цены вычитают цену, которая была n дней назад. Таким образом, если нас интересует, например, пятидневный момент, то каждое значение момента мы получим, вычитая из текущей цены закрытия цену закрытия пять дней назад. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике (рис. 46), где нулевая линия служит опорной.

Рис. 46. Построение 5-периодного момента на часовых барах

Обычно используется период в 10 дней. Некоторые пакеты позволяют использовать не только цену закрытия, но и другие величины, такие как среднее значение цен открытия, закрытия, минимума и максимума.

Из графика следует, что положительное значение момента свидетельствует об относительном росте цен на рынке, и, хотя цена может еще продолжать расти, снижение в данной ситуации момента до нуля будет говорить о возможном приближении изменения тренда, а спад ниже базового значения – о том, что рынок «потерял момент» и начинается понижающийся тренд. Если момент используют в качестве индикатора следования за трендом, то его наиболее важные сигналы генерируются в точках пересечения нулевой линии. Когда происходит пересечение снизу вверх, то момент называют бычьим. Пересечение сверху вниз – момент медвежий. Период момента (число дней) обычно варьирует в диапазоне от 10 до 40 дней. Укорачивание естественным образом ведет к значительному числу «дерганий» и выдаче ложных сигналов. Возможность борьбы с этим явлением состоит в обозначении нейтральной зоны вокруг нулевой отметки, где сигналы игнорируются и ожидается подтверждение в виде прохода границ. Например, для 20-периодного момента может быть использована нейтральная зона от -1 до +1. Торговля в этом случае инициируется уже не при пересечении нулевой отметки, а с уровня -1 (для коротких позиций) и +1 (для длинных).

Индекс относительной силы (Relative Strength Index – RSI). Изобретенный в середине 70-х годов, в настоящее время это, пожалуй, самый популярный из всех осцилляторных методов.

Индекс относительной силы используют для выявления сигналов перекупленности и перепроданности, а также для определения моделей долгосрочной дивергенции, которые дают возможность выявить основные пики и впадины. RSI вычисляет отношение верхних закрытий к нижним закрытиям на избранном временном периоде и отражает результат на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает в области экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 – зона перепроданности. Поэтому, когда значение RSI достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен, движение индекса ниже 30 воспринимается, как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики рекомендуют использовать значения 30 и 70 при боковых трендах, а при ярко выраженных бычьем или медвежьем трендах значения 20 и 80 (рис. 47).

Рис. 47. Индекс относительной силы (RSI)

Один из наиболее распространенных подходов основан на том, чтобы выявить момент, когда цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Если затем RSI поворачивается вниз и опускается ниже своей последней впадины, но он завершает так называемый неудавшийся размах (failure swing), который считается признаком скорого разворота цен.

Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) предназначен для использования на нетрендовых рынках и является одним из самых лучших инструментов в этой области. Он достаточно точно оценивает краткосрочную тенденцию в условиях бокового тренда, существующего в более крупном масштабе. Иными словами, если торговля явно идет в широком коридоре цен, стохастический осциллятор качественно сигнализирует о наступлении и развитии фазы движения от одного его края к другому.

Он также неплохо себя показывает и как подтверждающий индикатор о направлении развития тренда. Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K, которая вычисляется как частное «сегодняшнее закрытие – минус впадина последних n дней» и «пик последних n дней минус впадина последних n дней». Вторая линия – %D – это скользящая средняя линии %K, обычно пятипериодная. В таком варианте %К и %D производят так называемый стохастический осциллятор (stochastic) (рис. 48). Обычно он очень хорошо сигнализирует о наличии скорого разворота. Чтобы яснее различать линии, используют варианты их представления, изменение которых бывает доступно через установки используемого программного пакета. Это может быть изображение одной линии пунктиром, а другой – сплошной либо различные цвета, а также представление одной из линий в виде столбикового графика, а другой – простой линии.

%K и %D колеблются от 0 до 100. Значения, близкие к 0, относятся к свидетельству того, что рынок перепродан, а близкие к 100 – перекуплен. Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %K и %D в сочетании с уровнем %K и %D, свидетельствующем о нахождении рынка в фазе перекупленности или перепроданности. Обычно считается, что перепроданность показывается значением %К и %D ниже 30, а перекупленность – выше 70. Используются также и меньшие значения: например, 20 и 80 или 15 и 85. Много зависит от используемых периодов. Обычно рекомендуемый для медленного стохастического осциллятора временной период равен 14. Но большинство пользователей имеют собственные предпочтения, меняя установки в соответствии с выбранным типом анализа и принципами организации торговли.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или мягких трендах, отличающихся плавностью и длительностью. Когда присутствует ярко выраженный тренд, стохастик демонстрирует большое количество ложных сигналов. При этом значения %K и %D могут уверенно показывать крайне сильную степень перекупленности или перепроданности. Но при этом цена может столь же уверенно продолжать двигаться в прежнем направлении и прежде, чем подтвердит сигналы стохастика, в состоянии продвинуться на немалое расстояние. Наблюдения показывают, что медленный стохастический осциллятор обычно пытается сделать 5–7 обманных движений, прежде чем пересечение %K и %D окажется истинным и рынок развернется.

Рис. 48 Быстрый и медленный стохастики (линия %К непрерывная)

Как правило, ситуация складывается в двух вариантах. Первый: обе линии демонстрируют попытку поворота, который может завершиться их пересечением. Второй: линии показывают пересечение, но необходимого развития это не получает, и цены демонстрируют только слабую коррекцию. Хотя вхождение в рынок, когда готовится пересечение, либо в момент пересечения, оказывается самым лучшим с точки зрения цен, следует учитывать склонность стохастического осциллятора к «обманам».

Также следует иметь в виду, что значения %К и %D, которые определяют нахождения в зонах перекупленности и перепроданности, неоднозначны для разных активов. Обычно определить характерные уровни не составляет труда, используя исторический обзор рынка. Также существует его важная особенность демонстрировать часто разные величины для продающей и покупающей стороны. Кроме того, надо иметь в виду, что по мере акселерации рынка эти значения меняются.

Метод конвергенции-дивергенции (MACD). Данный инструмент построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних (как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 дней) для текущей даты, где из значения 12-дневного скользящего среднего вычитается значение 26-дневного скользящего среднего. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, и на этом же графике строится еще одна «сигнальная» линия, которая представляет собой 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее от линии индикатора (рис. 49).

Рис. 49. Пример линий конвергенции

Необходимо сказать, что этот осциллятор часто обозначают аббревиатурой MACD (moving average convergence divergence).

Основным сигналом MACD является пересечение линии. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже – в противоположном случае. Однако слепое, механическое следование сигналам, подаваемым MACD, приводит к частой инициализации торговли и разрушительно действует на конечные результаты.

Часть трейдеров практикует наложение трендовых линий на индикатор. Идея заключается в том, чтобы определить прорыв трендовой линии индикатором, что может свидетельствовать о важном изменении на рынке, на которое метод пересечения укажет позднее. Однако использование факта прорыва не стоит оценивать однозначно как сигнал к торговле, так как если пересечения не произойдет в ближайшем будущем, можно получить достаточно большие проблемы. Более осторожный подход основывается на том, чтобы ожидать пересечения и, таким образом, получить подтверждение. Необходимо отметить, что существующие мнения сходятся к полезности определения дивергенции MACD для индикации продолжения тренда после коррекции, а не в качестве сигналов поворота тренда.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Биржевой осциллятор — инструмент для прогнозирования цены в боковом канале

Биржевой осциллятор – это группа индикаторов технического анализа для прогнозирования движения цены в боковом канале. Для анализа трендового рынка существует большая группа индикаторов, следующих за тенденцией, основными среди которых являются скользящие средние и MACD, но такие инструменты не работают на рынке с боковой тенденцией.

Осциллятор решает данную задачу, и ряд так называемых индикаторов колебаний генерируют качественные сигналы именно в боковике, т.е. там, где трендовые бессильны.

Осциллятор знает – перекупленность или перепроданность

Любой осциллятор призван дать ответ на вопрос: «Находится ли рынок в состоянии перекупленности или он перепродан?». Если акция выросла слишком сильно, считается, что она перекуплена, а значит высока вероятность отката вниз перед последующим ростом – таким образом, цене необходимо как бы освоиться на вновь достигнутом уровне, для того чтобы продолжить восходящее движение. Ситуация с перепроданностью обратна – цена слишком быстро падала и ей необходимо время, чтобы снова его продолжить. Перед новым падением возрастает вероятность отката вверх. В момент глубокой перепроданности нужно покупать акцию, а в период перекупленности – продавать.

Расхождение (дивергенция)

Другим важным свойством, которым обладает любой осциллятор, является предупреждение о возможной перемене тенденции. В тот момент, когда показатели индикатора сигнализируют о падении, но цена вопреки этому продолжается расти (т.е. происходит расхождение или дивергенция) – это является признаком того, что тенденция начинает терять силу и нужно быть готовым к появлению противоположного тренда.

Самые популярные осцилляторы

Осциллятор ROC – индикатор скорости и темпа

Осциллятор ROC показывает техническому аналитику как ведет себя преобладающая рыночная тенденция – наращивает ли она тем или теряет его. Важным элементом здесь является нулевая линия, вокруг которой двигается осциллятор ROC. Если значение поднимается выше нулевой линии – это сигнал на покупку (long). Пересечение индикатором нулевой отметки вниз генерирует сигнал short (на продажу).

Расхождение ROC с ценовым движением (цена растет, а индикатор снижается) предупреждает о потере тенденцией темпа, в результате после пересечения нулевой черты рынок двинулся вниз, и открытая позиция short принесла трейдеру прибыль.

Недостатком данного инструмента является его неспособность показать точные периоды перекупленности и перепроданности.

Осциллятор RSI

Индекс относительной силы RSI более «умный» осциллятор, по сравнению с рассмотренным выше, т.к. показывает конкретные области перекупленного или перепроданного рынка. Подробнее об RSI.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является более волатильной версией RSI, обладая при этом некоторыми дополнительными элементами, такими как скользящая средняя сигнальной линии, что дает некоторое преимущество при анализе движения цены и при прогнозировании ее будущего движения. Подробнее о стохастике.

Комбинации из нескольких осцилляторов

Какой осциллятор выбрать при построении собственной торговой системы? Анализ прошлого показывает, что более качественные торговые сигналы возникают в результате комбинации двух или более индикаторов.

Так, например, тандем RSI и Стохастика позволяет отфильтровать некоторые торговые сигналы, полученные в результате анализа более волатильного Стохастика – когда трейдер открывает сделку, опираясь на одинаковый сигнал двух разных индикаторов, вероятность прибыльного трейда возрастает в разы, при этом слабые сигналы остаются в стороне. Помимо этого значительно сокращаются комиссионные издержки, ведь из 17 сделок достаточно будет совершить только 4.

Осцилляторы в техническом анализе 2019

Я как опытный экономист знаю какую роль играют осцилляторы. Сам я какое-то время жил на деньги от продажи ценных бумаг и мге это приносило значительную прибыль. Осцилляторы в свое время сильно упростили мне жизнь.

Основные принципы

В техническом анализе такой элемент расчета как осцилляторы играют важную роль. Это алгебраическое выражение показателя скорости значения цены на протяжении определенного временного отрезка. Осцилляторы в техническом анализе обычно представлены на изображении в виде живого графика.

У любого существующего в экономической среде и среде анализа, осциллятор, в сравнении с индикатором имеет свою отдельную шкалу для проведения измерений. Все имеющиеся в финансовом мире осцилляторы принято относить к аналитическим способам проведения анализа на экономическом рынке.

• С помощью используемых в финансовой сфере осцилляторов, экономисты могут с высокой точностью предсказывать приближение или удаление коррекции, а также предсказывать векторное направление показателя движения стоимости. Лучше всего oscillator подойдет для того, чтобы человек, работающий на рынке ценных бумаг, мог принять выгодное для себя решение при отсутствии ярких трендов.
• Однако начинающим трейдерам на стоит путать осцилляторы с так называемыми эскалаторами, на которых покупатели могут подняться на более высокие этажи городского молла.
• Осциллятор представляет собой графический (в виде изображения) индикатор временного отрезка, который дает возможность практически сразу увидеть, в каком месте в настоящее время находится финансовый рынок по тому или иному тренду, а также узнать направление движения цены по индексу или акции в состоянии перекупленности.
• Чаще осцилляторы изображены в виде определенного графика внизу монитора, над значением объема. Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Для более подробного изучения и использования осцилляторов, трейдеру может быть доступна масса всевозможных индикаторов времени. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки.
• Индикатор типа осциллятор применяется для полноценной работы на финансовых площадках в стабильном боковом движении. Другими словами, осцилляторы используются для того, чтобы трейдер на рынке ценных бумаг мог получить сигнал при не наличии ярко выраженного тренда.
• Осцилляторы имеют множество скрытых и открытых настроек — эти настройки дают возможность трейдеру получать от рынка ценных бумаг еще более яркие и понятные сигналы.

Каким образом действуют осцилляторы

Многие новички на рынке ценных бумаг ошибочно полагают, что используемые опережающие индикаторы являются какими-то особенными по своей сути инструментами, которые имеют идеальные характеристики и способны со 100 % точностью предсказывать скорое изменение цены на тренды. Также они думают, что осцилляторы могут угадывать точное направление стоимости всех ценных бумаг. Однако на деле все обстоит иначе. Стоит помнить одно правило: никакой из существующих на рынке индикаторов не способен в точности угадывать направление цены.

Опережающие индикаторы

Во-первых, они способны показывать значение момента настоящего тренда, также они показывают уровень поддержки.

Давайте более точно разберем, что и как на самом деле происходит

1. На указанном графике в нижней области экрана, обозначена одна часть, отвечающая растущему показателю акции. Там же вы можете увидеть действующий осциллятор с периодом 2 (это само по себе делает индикатор достаточно чувствительным).
2. На графике с использованием осцилляторов вы можете заметить, что если акция начинает консолидироваться, другими словами, если она начинает колебаться около своей обычной стоимости на рынке ценных бумаг, осциллятор может не показывать перекупленности.
3. Часто на графике с использованием осцилляторов, вы будете заметить, как перекупленность может усиливаться уровнями поддержки на изображении. Это сразу понимается интуитивно, по причине того, что развороты остались в прежнем положении.

Торговые сигналы

Также осцилляторы могут подавать особые торговые сигналы. Первая разновидность подобных сигналов – это, если показатели значения осциллятора идут либо из области перекупленности либо из зоны так называемой перепроданности на рынке ценных бумаг. Данный момент времени соотносится с переломом в краткосрочном периоде.

Осцилляторы и опережающие индикаторы

• Второй тип подобных осцилляторов является одним из самых используемых трейдерами по всему миру.
• Многие имеют мнение, что это лучшее из всего существующего, что способен предложить трейдеру индикатор опережающего типа. Речь ведется о конвергенции и дивергенции.
• Если на графике изображения вы замечаете несколько снижающих свое значение впадин, в то время как на осцилляторе видите повышающиеся впадины, то случилась конвергенция. По итогу – цена поднимается вверх.

Осцилляторы и риски

Все прекрасно понимают, что многие рыночные индикаторы создают массу нелогичных и ложных сигналов. Взгляните на пример ниже:

Осцилляторы и опережающие типы индикаторов

Чтобы вы могли с высокой долей эффективности улучшить результаты с использованием осцилляторов, постарайтесь запомнить такие правила:

Во время тренда обращайте внимание на сигналы на продажу, или если осциллятор демонстрирует область перекупленности.

Что стоит учитывать

• Осцилляторы не всегда точны и обычно характеризируют ценную бумагу или акцию в однобоком варианте.
• Опережающие индикаторы, обычно, выполнены таким образом, что описывают лишь какую-то определенную характеристику, при этом не учитывая остальные. Это, естественно, можно с легкостью компенсировать, методом применения сразу множества индикаторов. Однако подобный метод, в большей части случаев, приводит лишь к значительному утяжелению трейдинга, но не к росту показателя результативности.
• Применяйте в своих фильтрах осцилляторы, и вы сразу же поймете, что индикаторы опережающего типа будут куда лучше справляться с индикацией, нежели с передачей сигналов для ведения торговли и старайтесь быть как можно более внимательными.

Итоги

• Это выражение показателя скорости значения цены на протяжении определенного временного отрезка. Осцилляторы в техническом анализе обычно представлены на изображении в виде живого графика.
• Осциллятор, в сравнении с индикатором имеет отдельную шкалу для проведения измерений. Все имеющиеся в финансовом мире осцилляторы принято относить к аналитическим способам проведения анализа на экономическом рынке.
• С помощью используемых в финансовой сфере осцилляторов, экономисты могут с высокой точностью предсказывать приближение или удаление коррекции, а также предсказывать векторное направление показателя движения стоимости.
• Осцилляторы имеют множество скрытых и открытых настроек — эти настройки дают возможность трейдеру получать от рынка ценных бумаг еще более яркие и понятные сигналы.

Стоит помнить: никакой из существующих на рынке индикаторов не способен в точности угадывать направление цены.

• Осцилляторы могут подавать особые торговые сигналы. Первая разновидность подобных сигналов – это, если показатели значения осциллятора идут либо из области перекупленности либо из зоны так называемой перепроданности на рынке ценных бумаг. Данный момент времени соотносится с переломом в краткосрочном периоде.
• Если вы замечаете несколько снижающих свое значение впадин, в то время как на осцилляторе видите повышающиеся впадины, то случилась конвергенция. По итогу – цена поднимается .
• Во время тренда стоит обращать внимание на сигналы на продажу, если осциллятор демонстрирует область перекупленности.
• Осцилляторы не всегда точны и обычно характеризируют ценную бумагу или акцию в однобоком варианте.
• Опережающие индикаторы выполнены таким образом, что описывают лишь какую-то определенную характеристику, при этом не учитывая остальные. Это, естественно, можно с легкостью компенсировать, методом применения сразу множества индикаторов.

Индикаторы опережающего типа будут куда лучше справляться с индикацией, нежели с передачей сигналов для ведения торговли

использование осцилляторов в торговле бинарными опционами

Осцилляторы – это вид индикаторов технического анализа, которые могут заранее сообщить трейдеру о развороте цены. Как правило, эти индикаторы имеют свой ограниченный числовой или процентный диапазон, в которых колеблются их показания. Чаще всего, осцилляторы используются в боковых движениях цены – во флэте индикаторы наиболее эффективны.

Осцилляторы так же называют опережающими индикаторами – они указывают на возможные точки разворота ценовых движений. Для этого, у многих индикаторов подобного типа имеются зоны перепроданности и перекупленности – возможные локальные максимумы и минимумы цены.

Осцилляторы делятся на два типа:

1. Опережающие индикаторы
2. Запаздывающие индикаторы

Разумеется, осцилляторы не предсказывают будущее, так как работают с данными из прошлого и просто находят дисбаланс на рынке.

Загрузка…

Опережающие осцилляторы в торговле бинарными опционами

Опережающие осцилляторы указывают на разворот цены или начало нового тренда еще до появления самого сигнала на рынке – т.е. они опережают цену, а это можно очень выгодно использовать в торговле.

Самыми распространенными опережающими индикаторами можно считать:

Осциллятор RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы

Осциллятор RSI или индекс относительной силы указывает на состояние рынка – 95% времени рынок находится в состоянии покоя, оставшиеся 5% приходятся на дисбаланс. Для выявления этого дисбаланса у индикатора, на шкале показаний, имеются уровни «30» и «70». Если линия индикатора RSI выходит за уровень «30», то считается, что цена актива перепродана. Если линия выходит за уровень «70», то говорят, что актив перекуплен. В обоих случаях стоит ожидать возможный разворот цены:

Осциллятор Relative Strength Index может работать как во время боковых движений, так и во время трендовых движений. Во время флэта, индикатор RSI, показывает значительно лучшие результаты, так как цена движется в определенном ценовом диапазоне, а все движения сводятся к простым «вверх» и «вниз» от границ канала.

В трендовых движениях цены, осцилляторы (в том числе и RSI) могут давать ложные сигналы – они по-прежнему укажут на зоны перекупленности и перепроданности, но разворот цены может последовать значительно позже, чем этого ожидает трейдер:

Осциллятор Stochastic – Стохастик

Осциллятор Stochastic (Stochastic Oscillator) – это еще один опережающий индикатор, указывающий на темпы изменения или импульсы цены. Как и RSI, Стохастик умеет предсказывать точки разворота и точки продолжения тренда.

Индикатор имеет шкалу с уровнями «20» и «80» — это зоны перекупленности и перепроданности. В отличии от индикатора RSI, стохастик имеет две линии – быструю и медленную. Пересечение этих линий позволяет быстрее определить точки разворота цены. Наиболее ценными считаются пересечения за уровнями «20» и «80». Осциллятор Stochastic хорошо показывает себя в боковых движениях и очень плохо в тренде:

Лично у меня этот индикатор не вызывает доверия. Проблема, скорей всего, в личной неприязни к этому осциллятору — мне не нравятся его сигналы, потому что они «смазанные» и неточные. С другой стороны, многие трейдеры прекрасно понимают этот индикатор и зарабатывают на его сигналах серьезные деньги. Так что, дело вкуса.

Осциллятор CCI (Commodity Channel Index) – индекс товарного канала

Осциллятор CCI (Commodity Channel Index) или индекс товарного канала – это еще один интересный индикатор, который выглядит как RSI, но показывает совершенно другие данные. CCI указывает на сильные трендовые импульсы, а так же на окончание этих импульсов.

Commodity Channel Index имеет шкалу с уровнями «100» и «-100» — если линия осциллятора выходит за эти уровни, то на рынке присутствует сильный трендовый импульс. Индикатор CCI не указывает на точки разворота цены, в отличии от RSI. Если же цена, побывав за уровнями «100» и «-100» возвращается в «привычный диапазон», то эти сигналы так же можно расценивать для открытия сделок на покупку или продажу:

Осциллятор CCI выгодно использовать в трендовых движениях цены, а в боковых движениях, индикатор будет давать много ложных сигналов, так как трендовые импульсы будут быстро затухать. В тренде лучше всего искать точки входа в сторону основного движения – с этой задачей индекс товарного канала справляется на «отлично».

Запаздывающие осцилляторы в трейдинге

Запаздывающие осцилляторы – это индикаторы, которые следуют за ценой. Проще говоря, сначала изменяется цена, а уже потом индикатор указывает на наличие тренда – самое начало движения вам ухватить не получится, зато эти индикаторы укажут изменения на рынке с высокой точностью.

К запаздывающим осцилляторам относятся:

Осциллятор Moving Average или скользящая средняя

Осциллятор Moving Average или скользящая средняя относится к запаздывающим индикатором. МА-шка показывает среднее значение цены за определенный период, который выставляется в настройках, и чем этот период больше, тем дольше реагирует линия индикатора на изменения цены. Все трендовые движения будут показываться с запаздыванием, но, с другой стороны, мы получаем динамический уровень поддержки и сопротивления, который можно использовать для ловли окончания откатов:

В некоторых случаях, линия скользящего среднего будет очень долго реагировать на изменения цены – к тому моменту трендовый импульс может совсем закончиться. Еще одним явным недостаткам Moving Average можно считать плохую работу в боковых движениях – будет очень много ложных сигналов.

Осциллятор Bollinger Bands или Ленты Боллинджера

Осциллятор Bollinger Bands или Ленты Боллинджера – это канальный индикатор на все случаи жизни. Он способен прекрасно работать как во время боковых движений, так и во время трендовых движений цены. Нужно лишь только правильно понимать работу этого индикатора. Но индикатор так же относится к запаздывающим осцилляторам, а это означает, что некоторые сигналы вы будете получать с задержкой.

В боковом движении все достаточно просто и нужно обращать внимание на границы ценового канала:

• Если цена пробила верхнюю границу, а нижняя граница не начала расширяться, то стоит ожидать отката. Аналогично и с пробитием нижней границы

Если же начался тренд, то цена достигает границ лент Боллинджера, а противоположная граница начинает расширяться – именно это действие происходит с запаздыванием, т.к. цене нужно время, чтобы дойти до границы ценового канала:

Трендовый импульс заканчивается, когда противоположная граница лет Боллинджера начинает сужаться, но это вовсе не означает окончание тренда – просто сила движения уменьшилась и, возможно, нужно время (откат), чтобы продолжить движение цены в том же направлении. Во время трендовых движений, средняя линия Bollinger Bands может выступать как уровень поддержки и сопротивления – это обычный индикатор Moving Average, так что ничего удивительного в этом нет:

Осциллятор MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции

Осциллятор MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции – это индикатор, который, чаще всего, используется для нахождения дивергенции и конвергенции цены (расхождения между показаниями индикатора и тем, что есть на ценовом графике). MACD состоит из гистограммы, по которой определяются дивергенции и конвергенции, а так же сигнальной линии, которая нужна для определения трендов и точек входа в них.

Если рассматривать MACD (или макди в простонародье) как инструмент для поиска дивергенции, то здесь все просто:

График идет вверх, а гистограмма индикатора постепенно уменьшается – это признак скорого разворота цены. Проблема лишь в том, что мы не знаем, когда именно случится этот разворот и сколько продлится дивергенция. Поэтому MACD относится к запаздывающим осцилляторам.

С трендами и разворотами у MACD тоже все просто:

• Сигнальная линия входит в гистограмму – начался трендовый импульс
• Сигнальная линия вышла за пределы гистограммы – откат или разворот цены

Разумеется, точки входа в сторону трендового движения цены будут лучше, чем против тренда. Не стоит забывать, что осциллятор MACD движется за ценой – запаздывает в своих показаниях!

Использование осцилляторов в торговле

Все осцилляторы используются в торговле, как правило, всего с двумя целями – для определения:

• Пересечения
• Дивергенции или конвергенции

Использование осцилляторов для определения дивергенции или конвергенции

Многие осцилляторы способны определять дивергенцию (расхождение) и конвергенцию (схождение) ценовых графиков. Например, тот же Stochastic или RSI покажут дивергенцию не хуже, чем MACD. Так что тут дело вкуса и предпочтений самого трейдера.

Стоит понимать, что после дивергенции или конвергенции ожидается разворот цены. Например, так выглядит дивергенция по индикатору RSI:

А так конвергенция (схождение) по осциллятору Stochastic:

Дивергенция и конвергенция означают, что происходит ослабление ценового движения (о чем и говорят осцилляторы), а на графике этого еще не заметно. Разумеется, конвергенция и дивергенция закономерно приводят к развороту цены или откату, т.к. сила тренда рано или поздно закончится.

Использование осцилляторов для определения зоны перекупленности и перепроданности

С пересечением у осцилляторов все достаточно понятно – мы ждем:

• Пересечения уровней, определяющих зоны перекупленности или перепроданности (например, на индикаторе RSI)
• Пересечение цены с линией скользящего среднего для определения смены тренда
• Пересечение цены границ лет Боллинджера
• Пересечение уровней осциллятора CCI для определения трендовых импульсов

Проще говоря, мы ищем дисбаланс на рынке, позволяющий нам предсказать дальнейшее движение цены. Если рассматривать все тот же RSI, то нас будут интересовать зоны перекупленности и перепроданности:

Зоны перекупленности и перепроданности – это нетипичные зоны «обитания» цены. Если говорить о природе их возникновения, то они появляются в моменты, когда цена очень быстро движется в одном направлении. Индикаторы, работающие по обычным формулам, замечают эти резкие движения и сравнивают их с предшествующим «спокойным» рынком – в итоге мы получаем линию индикатора, оказавшуюся в зоне дисбаланса.

Такое очень часто можно наблюдать во время выхода важных экономических новостей, а в это время ни один технический индикатор не работает правильно. Отсюда следует, что нахождение линии индикатора в зонах перекупленности или перепроданности вовсе не является четким сигналом, призывающим к действию. Наоборот, это сигнал предупреждения о том, что стоит обратить свое внимание на актив, а уже потом найти более весомое обоснование для открытия сделки.

Пересечение нулевого уровня осциллятора

Нулевой уровень осцилляторов так же является важным уровнем у многих индикаторов этого типа. Пересечение нулевого уровня, чаще всего, означает смену тренда. Например, у индикатора MACD есть два показателя смены тренда:

• Показания от гистограммы
• Пересечение нулевого уровня сигнальной линией

Гистограмма реагирует на изменения цены быстрее, поэтому она первая пересечет нулевой уровень индикатора, а уже немного позже, сигнальная линия, пересекая тот же нулевой уровень подтвердит наличие тренда:

Линия индикатора CCI так же дает нам понять о смене тренда при пересечении нулевого уровня:

Сигналы стоит понимать следующим образом:

• Нулевой уровень пересечен снизу вверх – начался восходящий тренд
• Нулевой уровень пересечен сверху вниз – начался нисходящий тренд

Пересечение линий осциллятрора

У осцилляторов MACD, Stochastic и многих других имеются две линии для определения ситуации на рынке. Стоит так же рассматривать их взаимное пересечение (все же они существуют не просто так). Как правило, пересечение линий означает то же самое, что пересечение быстрой и медленной скользящей средней – смену тренда или начало отката.

Например, пересечение линий индикатора Стохастик означает о смене текущей тенденции, но так как индикатор очень быстро реагирует на изменения цены, то пересечение может говорить даже об откате в одну свечу.

Пересечение сигнальной линии MACD и гистограммы указывает на продолжение текущей тенденции. Если же сигнальная линия покидает гистограмму, то начался откат или смена тренда – в любом случае, стоит ждать движения цены против текущей тенденции. Но MACD реагирует на изменения позже, чем стохастик, а значит его сигналы будут более сильными, хоть и запоздавшими.

Так же стоит обращать внимание на то, где именно произошло пересечение (для осцилляторов с зонами перекупленности или перепроданности) – если пересечение произошло в зоне дисбаланса, то оно будет сильнее, чем пересечение в «привычном» состоянии рынка.

Обратите внимание, что стохастик действительно быстрее определяет начало отката, но пользы от этого не много. MACD позже видит откат, но его сигналы более точны.

Плюсы и минусы осциляторов

Осцилляторы обладают своими плюсами и минусами, о которых нужно знать:

1. Осцилляторы достаточно точно показывают ситуацию на рынке: они определяют начало нового тренда и точки разворота. Некоторые осцилляторы прекрасно работают в боковых движениях, а некоторые созданы, чтобы приносить прибыль во время тренда. Есть и такие, которые чувствуют себя прекрасно в любом рынке.
2. Осцилляторы очень просто использовать – их работа понятна и не вызывает серьезных вопросов. Так же стоит отметить тот факт, что эти индикаторы являются опережающими (или запаздывающими, по роду их работы) и позволяют наперед, пусть и не всегда, предугадать движения цены.
3. Осцилляторы прекрасно подходят для определения силы тренда, точнее, для определения уменьшения этой силы. Конвергенция и дивергенция прекрасно показывают на ослабевающий тренд, а это значит, что можно заранее подготовиться к развороту цены.
4. Осцилляторы очень распространены – они есть почти в любом торговом терминале. Существует масса стратегий, построенных на осцилляторах, а так же тысячи модификаций, позволяющие использовать эти индикаторы в различных ситуациях.

К минусам осцилляторов можно смело отнести качество их сигналов. Есть индикаторы, сигналы которых нужно фильтровать постоянно. Многие осцилляторы очень плохо работают в трендовых движениях цены, что влечет за собой особые трудности. Так же стоит отметить моменты перехода бокового движения в тренд – в эти моменты осцилляторы так же будут выдавать ложные сигналы, т.к. они будут рекомендовать торговать откат, а не начавшийся тренд.

Использовать осцилляторы лучше всего совместно с другими индикаторами или уровнями поддержки и сопротивления. Это поможет избавиться от ряда проблем, связанных с ложными сигналами. Так же очень хорошо показывают себя связки моделей японских свечей с осцилляторами – одни находят дисбаланс на рынке, а другие указывают точную точку входа.

Еще одним минусом осцилляторов можно считать отсутствие идеальных настроек. Да, есть стандартные (рекомендуемые) настройки, но для лучшей работы индикатора его очень часто приходится перенастраивать под текущую ситуацию. Этот процесс позволяет отсеять часть ложных сигналов в одних случаях, но так же увеличить их количество в других ситуациях. Так же, изменение настроек осциллятора может привести к его «чувствительности» — часть прибыльных сигналов может пройти мимо.

Стратегии на основе осцилляторов: осцилляторы в техническом анализе

Стратегий на основе осцилляторов много, но для закрепления материала стоит рассмотреть хоть несколько из них. Некоторые стратегии весьма интересные, так что стоит опробовать их в своей торговле. Разумеется, не стоит забывать о том, что 100% торговых стратегий нет, так что риск-менеджмент никто не отменял!

Стратегия на основе осцилляторов RSI и Bollinger Bands

Примечательно, что в данной стратегии, ленты Боллинджера добавлены в окно осциллятора RSI. Теперь подробней. Нам понадобятся:

• Осциллятор RSI с периодом «9»
• Bollinger Bands с периодом «20», отклонением «2.5», добавленный в окно RSI

Для того, чтобы добавить BB в окно RSI, необходимо в настройках указать куда именно должен быть добавлен индикатор в «Применить к»:

Сигналы у стратегии очень простые и подходят для любого тайм фрейма:

• Если линия осциллятора RSI пробивает верхнюю границу лент Боллинджера, то на следующей свече стоит открыть сделку на понижение
• Если линия осциллятора RSI пробивает нижнюю границу лент Боллинджера, то на следующей свече стоит открыть сделку на повышение

Стратегия для бинарных опционов на основе осциллятора RSI – 95-5

Стратегия на основе осциллятора RSI «95-5» подразумевает под собой то, что будут использованы уровни «5» и «95» вместо стандартных. Период индикатора стоит выставить на «4». Сигналы очень просты:

• Линия индикатора RSI вошла в зону ниже уровня «5» — открываем сделку на повышение
• Линия индикатора RSI вошла в зону выше уровня «95» — открываем сделку на понижение

Стратегия на основе трех осцилляторов RSI

Стратегия «Три RSI» основана на трех осцилляторах RSI с разными настройками. Нам понадобятся:

• RSI с периодом «5»
• RSI с периодом «14»
• RSI с периодом «21»

Вход в сделку осуществляется только после того, как все три RSI войдут в зону перекупленности или перепроданности:

Стратегия пользуется большой популярностью, хотя, на деле, было бы достаточно только RSI «21», т.к. все остальные индикаторы ее никак не фильтруют.

Стратегия «Пересечение скользящих средних и MACD»

Для стратегии понадобятся следующие индикаторы:

• EMA с периодом «10»
• ЕМА с периодом «20»
• MACD

Сигналы стратегии:

• Ждем, пока сигнальная линия MACD выйдет из зоны гистограммы
• Ждем пересечения скользящих средних
• Сделку стоит открывать на 3-5 свечей в сторону тренда

Стратегия для ловли разворотов на основе осциллятора RSI и Bollinger Bands

Стратегия основана на стандартном RSI и Bollinger Bends – эти индикаторы очень хорошо сочетаются и позволяют найти хорошие точки входа. Нам понадобятся:

• RSI с периодом «14»
• Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «2»

Сигналы у стратегии очень простые:

• Ждем, пока свеча закроется за границей лент Боллинджера
• Линия индикатора RSI должна быть выше уровня «70» или ниже уровня «30»
• Вход в сделку в начале формирования следующей свечи
• Время экспирации равно одной свече

Стратегия весьма эффективна. Единственный минус – долгое ожидание сигналов.

40 осцилляторов живого графика (Trading View)

На платформе технического анализа Trading View вы можете найти большое количество различных осцилляторов, которые помогут вам в торговле. Достаточно просто ввести в поле поиска одно из следующих названий:

1. Price oscillator
2. Volume oscillator
3. Awesome oscillator
4. Chaikin oscillator
5. Klinger oscillator
6. Ultimate oscillator
7. SMI Ergodic oscillator
8. Detrendet Price oscillator
9. Chande Momentum oscillator
10. Oscillator Moving Average (OsMA)
11. OBV oscillator
12. GMMA oscillator
13. Aroon oscillator
14. Firefly oscillator
15. Wave Trend oscillator
16. McClellan oscillator
17. Super Trend oscillator v3
18. Elliot Wave oscillator
19. Primer RSI oscillator
20. Accelerator oscillator
21. TFS: volume oscillator
22. Volume zone oscillator
23. USC Momentum oscillator
24. Cycle Channel oscillator
25. OBV oscillator
26. Pivot Detector oscillator
27. USC Murrey’s Math oscillator
28. CCT Bollinger Bands oscillator
29. Ehlers Stochastic oscillator
30. Bitcoin Energy Value oscillator
31. Derivative oscillator
32. Bull Trading oscillator
33. Absolute Strange index oscillator
34. Rahul Mohindar oscillator
35. Rainbow Chart oscillator
36. Volume and Price oscillator
37. Adaptive Ergodic Candlestric oscillator
38. Premier Stochastic
39. DescriptionPoint Volume Swenlin Trading oscillator
40. DescriptionPoint Breadth Swenlin Trading oscillator

Практика правильной работы с осцилляторами

Осцилляторы, как и любые другие инструменты технического анализа графиков, будут правильно работать только в одном случае – если трейдер потратить сотни часов на отработку своих навыков и поймет, в каких ситуациях индикатор работает, а в каких он будет бесполезен.

Многие целеустремленные трейдеры, стремясь повысить свое мастерство торговли и улучшить результаты, делают тысячи скриншотов своей торговли для дальнейшего анализа. Многие записывают видео, на которых видно, как и в каких ситуациях отрабатывает себя осциллятор. Все учатся на своих ошибках.

Да, это трудно и долго, но результат того стоит! Комбинируя различные осцилляторы, меняя их настройки, совмещая их с уровнями поддержки и сопротивления или свечными моделями, трейдер набирается опыта, а он уже никуда не денется. Наоборот, полученные знания очень сильно отразятся на торговых результатах – там, где многие будут терять деньги, опытные трейдеры будут зарабатывать.

Казалось бы, рынок одинаков для всех, но трейдеры видят его с вершины своего опыта. У тех, кто предпочел пренебречь долгим и упорным изучением торговли, вместо вершины будет «ямка», в которую будут плевать с высока более опытные трейдеры, забирая деньги лентяев.

Осцилляторы

Осцилляторы — представляют собой набор инструментов, необходимых для формирования сигналов в переломах тенденций цен, как внутри тренда так и самого тренда. С осцилляторами также тесно взаимосвязаны понятия перепроданности и перекупленности на рынке.

Если цена в данном случае находится у своего верхнего предела и дальнейший ее рост маловероятен, в таком случае говорят, что рынок становится перекупленным.

В основе осцилляторов лежат формулы,  использующие входные данные, цены и объема торговли. Параметры этих формул, сильно влияют на точность всех прогнозов, и их вполне можно подстроить так, чтобы они давали максимально точные прогнозы.

Кроме того, для правильной интерпретации сигнала любого осциллятора, важно использовать в практике определенный набор правил.

Как правило, более точные сигналы осцилляторов генерируют на нетрендовых зонах рынка, в то время, когда график колеблется в ценовом канале. Но мы не говорим, что осцилляторами категорически нельзя пользоваться при развивающейся тенденции. Здесь стоит брать во внимание преимущественно сигналы по направленности тренда, т.е. на его восходящих участках, которые служат сигналом на открытие длинных позиций.

Хотим также предупредить, что торговля против тренда, НЕ ЛУЧШИЙ вариант, в связи с коротким шагом, который в свою очередь уменьшает будущую прибыль, и кроме того увеличивает риск. На сильно растущем тренде непременно есть небольшие по размеру перебои (гэпы), в которых тоже можно применять осцилляторы, и возможно, они дадут хорошие сигналы.

Принимая во внимание эти доводы, приходим к выводу, что такие осцилляторы на трендовых отрезках графиков, надлежит использовать на продолжительных периодах, с целью прогнозирования наиболее подходящего времени для совершения сделки, но только в сторону тренда.

Осцилляторы построенные на одной сигнальной линии

Стоит принимать во внимание только те сигналы, которые не противоречат доминирующему направлению цены. Другие пересечения сигнальной линии, будут менее значимыми сигналами для входа позицию. Уровни перекупленности/перепроданности подают сигналы на то, что изменение цены в данный момент времени совершается достаточно быстро, а это говорит нам о том, что цена возможно будет корректироваться.

К тому же, графику осциллятора характерно достижение over-зоны, непосредственно перед завершением тенденции, в случае, если в начале хода тренда, цены изменялись значительным образом.

Сам осциллятор, может держаться в таком критическом диапазоне достаточно долго, по мере последующего развития тенденции. В таком случае выходит, что самый точный сигнал формируется в то время, когда осциллятор делает несколько колебаний в критическом диапазоне, а потом покидает его.

К наиболее результативным сигналам осциллятора можно отнести дивергенцию, (расхождение). Определяется такой сигнал, в то время когда ценовой график формирует новый максимум, который выше предыдущего, в то время как осциллятор такой новый пик не подтверждает. Как правило, высота дивергенции (расхождения), не оказывает влияния на силу будущего изменения цены.

Кроме того, такие проверенные временем инструменты, как трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки дают отличный результат и на графиках осцилляторов. Не менее эффективность приносит построение скользящих средних на графиках осцилляторов. Принцип работы с ними тот же самый, что и при анализе стандартного ценового графика.

К лучшим осцилляторам на Форекс относятся:

• Осциллятор момент (в переводе мomentum)
  MACD (гистограмма)
• Ценовой осциллятор (с англ. Price Oscillators).
• Скорость изменения (с англ. осциллятор ROC)
• Индекс относительной силы (с англ.  RSI сокр.)
• Осциллятор — Стохастика, (с англ. Stochastics Oscillator).
• Осциллятор %R Уильямса.[/greencheckbox]

С позиции технического анализа, индикатор осциллятора может быть применен для прогнозирования возможности тенденции через изменчивость роста рынка. А рост рынка обусловливает темп ценового движения. Система построения всех осцилляторов схожа, в связи с этим мы разберем только самые важные.

Осциллятор момент (momentum)

Самый распространенный и простой в использовании осциллятор.  Но стоит отметить, что любые сигналы осциллятора следует подтверждать сигналами еще каких либо методов. Момент создается опираясь на общую разницу цены через установленный отрезок времени.

К примеру, если мы хотим вычислить недельный осциллятор момент, нам надо будет отнять из цены в отведенный временной момент, цену давности равной одной неделе. Исходя из вышесказанного, значения осциллятора момент больше 0, говорят о положительной тенденции, а значения меньше 0,  говорят об отрицательном.

В этом случае, сигналами будут 2 фактора:

Смена тренда осциллятора момент, как правило, указывает на ослабление главной ценовой тенденции, а пересечение осциллятором нулевой границы, сообщает о смене тенденции.

К минусам этого осциллятора можно причислить быстрые изменения при начале расчета совсем разных цен от занесенных ранее, и при их выводе из расчета.

Осциллятор Momentum

Стохастический осциллятор — основные принципы

С английского, Stochastic Oscillator соотношает текущую цену закрытия с интервалом цен за выбранный временной отрезок. Индикатор содержит две основные линии. Первая и основная линия носит название %K. Вторая линия называется %D, иначе — скользящее среднее трендовой линии %K. Зачастую %K строится сплошной линией, а %D изображается пунктиром.

В стохастическом осцилляторе можно выделить 3 часто используемых способа его трактовки:

1) Продавайте, если осциллятор первоначально поднимется выше установленного уровня (около 80), а затем упадет ниже него. Сделку на покупку совершайте, если %K или %D осциллятор, первоначально упадет, ниже установленного уровня (около 20), а после этого вырастет выше него.

2) Покупайте, когда линия %K пересечет снизу вверх линию %D, а открывайте короткие позиции, когда прямая %K пересечет сверху вниз линию %D.

3) Важно следить за расхождениями. К примеру, цены могут образовывать несколько подряд максимумов, в то время как Стохастика не может вырасти выше, чем его предыдущие максимумы.

Расчет. Чтобы рассчитать стохастический осциллятор нам необходимы 4 переменные:

1) Периоды %K, являются числами единичных периодов и применяются для расчета стохастики.

2) Периоды замедления %K, являются величинами определяющими уровень внутреннего состояния прямой %K. Значение равное 1, исходит от стохастического осциллятора, в то время как значение 3, дает медленный.

3) Периоды %D, являются числами единичных периодов и применяются для подсчета скользящей средней прямой %K.

4) Метод %D, служит метод сглаживания (сглаженный или взвешенный, экспоненциальный, простой), который используют при расчете %D.

Осцилляторы пользуются широкой популярностью среди трейдеров – прогнозистов так как они легко поддаются настройке и просты в использовании. Но имейте ввиду, что они в первую очередь созданы, для проверки работоспособности других индикаторов. А сами только изредка используются трейдерами для прогнозирования цен на рынке.

Наиболее важные сигналы, подаваемые осцилляторами:

• Пробой нулевого значения осциллятора
• Падение или рост индикатора осциллятора
• Пересечение сигнальной линии и индикатора
• Нахождение осциллятора в области перепроданности/перекупленности
• Дивергенция, (т.е. расхождение значений используемых индикаторов и цены).

Обычно, индикатор осциллятор лучше проявляет себя в ценовом горизонтальном коридоре. Но в том случае, когда формируется новый направление тренда, то правильным решением будет переход к индикаторам тренда и применять их в качестве уровней (границ) сопротивления или поддержки.

Урок № 3. Осцилляторы

Осцилляторы для форекс — Это развод™

Осцилляторы представляют собой альтернативу и/или дополнение к индикаторам форекс на торговом графике. Осцилляторы считаются опережающими индикаторами.

Содержание страницы

Что такое «осцилляторы форекс» и зачем они нужны?

Часто осцилляторы не выделяют в отдельную группу инструментов и называют их индикаторами. Тем не менее, осцилляторы все же отличаются от индикаторов. С точки зрения технического анализа, осциллятор представляет собой выражение движения цены в период времени. В торговом терминале осциллятор чаще всего размещается в виде линейного графика внизу основного графика.

Осциллятор должен помочь трейдеру быстро и точно показать трейдеру состояние рынка, в частности, определить, перекуплен или перепродан рынок. На разных торговых платформах для торговли на форекс представлены, в общем, одни и те же осцилляторы как наиболее популярные и проверенные временем. На MetaTrader4 осцилляторы находятся слева от графика в специальном списке (рис. 1).

Рис. 1

Аналогично расположены осцилляторы на Olymp Trade (сайт) (рис. 2) в разделе «Индикаторы»:

Рис. 2

Большинство других торговых платформ используют функционал MetaTrader4. На площадке для бинарных опционов Binomo (сайт) также есть стандартный набор осцилляторов (рис. 3), они не выделены в отдельный список, находятся в разделе индикаторов.

Рис. 3

На платформах MetaTrader (4 и 5), кроме стандартных, можно также скачать авторские осцилляторы в разделе Маркет, задав нужный параметр поиска (рис. 4).

Рис. 4

Применение осцилляторов

Предполагается, что осцилляторы могут предсказать направление изменения тренда до того, как это будет видно на графике. Главное, что показывают осцилляторы и на основе чего можно делать прогнозы рынка — перекупленность и перепроданность рынка форекс (вся правда о форекс).

Перекупленность — это достижение ценой такого показателя, после которого дальнейшее повышение цены сомнительно. Перепроданность характеризуется такой низкой ценой актива, что дальнейшее ее снижение маловероятно. Состояние перекупленности или перепроданности говорит о том, что тренд вскоре сменится. Задача осциллятора — показать области перекупленности и перепроданности до того, как тренд начнет изменять направление.

Осцилляторы также используются для обнаружения дивергенций — расхождения показателя осциллятора и цены, и конвергенций — схождения показателей осциллятора и цены, которые также свидетельствуют о смене тренда.

Большинство трейдеров считают осцилляторы бесполезными на выраженном тренде и эффективными на флэте, в этом случае с помощью осцилляторов можно быстро заметить кратковременные перепроданность или перекупленность. Но есть и другое мнение: осцилляторы могут определять перекупленность и перепроданность в период ярко выраженного тренда и с помощью них можно увидеть, когда тренд теряет силу.

В любом случае, осцилляторы чаще всего используются как дополнение к индикаторам, а не как полноценный инструмент трейдинга. Показатели осцилляторов наиболее точны в ряде случаев, к ним, в частности, относятся экстремумы, которых достигает осциллятор. Это означает, что тренд ослабевает и вскоре может быть разворот. Еще одна ситуация, требующая внимания, когда осциллятор пересекает нулевую линию и это совпадает с направлением тренда.

Топ-3 лучших форекс брокера: протестируйте осцилляторы в их терминалах

Классические осцилляторы в MetaTrader5

Рассмотрим несколько индикаторов, которые предустановлены в торговом терминале MetaTrader5.

Average True Range (рис. 5) или индикатор среднего истинного диапазона (ATR). Осциллятор изобрел известный практик и теоретик трейдинга J. Welles Wilder. Осциллятор показывает волатильность рынка и может применяться как фильтр тренда, также он считается наиболее эффективным в определении точек постановки стоп-лоссов.

Рис. 5

Сам по себе «Истинный диапазон» (True Range) представляет собой наибольшее произведение трех величин: разности между ценой закрытия предыдущего периода и минимумом в настоящее время; разности между разности между ценой закрытия предыдущего периода и максимумом в настоящее время; разности между максимумом и минимумом в настоящее время. Осциллятор ATR — это не что иное, как скользящее среднее значений истинного диапазона.

Принцип действия осциллятора основан на том, что чем выше значение осциллятора, тем больше вероятность смены тренда, соответственно, чем ниже — тем слабее тренд, господствует флэтовое движение. Для того, чтобы ATR применять как фильтр тренда, необходимо установить на график некоторую среднюю линию, — она определяется «на глаз» для каждого случая. Сильные движения тренда определяются как пробой этой средней линии. Эффективность индикатора делает его популярным при разработке советников и автоматических торговых систем, нацеленных на определение волатильности.

Задача определения баланса продавцов (медведей) или покупателей (быков) на рынке форекс решается с помощью индикаторов Bears Power и Bulls Power. Bears Power (рис. 6) представляет собой разницу между минимальным значением цены за день и экспоненциальной скользящей средней с периодом 13. На графике осциллятор выглядит как гистограмма с нулевым уровнем. Если значения осциллятора ниже нуля, на рынке господствуют медведи. Если значения выше нуля — инициативу перехватывают быки.

Рис. 6

О силе быков сообщает другой осциллятор — Bulls Power (рис. 7). Он представляет собой разницу между максимальным значением цены и экспоненциальной скользящей средней с периодом 13. Выглядит на графике как гистограмма с нулевым уровнем. Если значения осциллятора выше нуля — подтверждается господство быков, если ниже нуля, тренд может измениться в противоположном настроении.

Рис. 7

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power рекомендуется применять вместе с трендовыми индикаторами, это позволит более точно определять тенденции рынка, например, если индикатор показывает восходящий тренд, а индекс медведей ниже нуля, то следует ждать смены тренда и можно открывать позиции на покупку. И наоборот, если трендовый индикатор показывает нисходящий тренд, а Bulls Power — выше нуля, то можно предположить скорую смену показателей осциллятора и готовить позиции к продаже.

Chaikin Oscillator (осциллятор Чайкина) (рис. 8) прогнозирует поведение линии накопления/распределения, которое может предсказать изменение тренда. Значения осциллятора Чайкина рассчитываются как разница между экспоненциальным скользящим средним за 3 дня и за 10 дней. Положительное значение осциллятора показывает, что на рынок усиливают давление быки (покупатели), отрицательное значение, соответственно, показывает, что на рынке активизируются медведи.

Рис. 8

Индикатор также показывает дивергенцию, что позволяет давать более точные прогнозы движения тренда. Например, когда на нисходящем тренде, при формировании минимума ниже предыдущего осциллятор Чайкина показывает минимум выше предыдущего, можно предположить, что формируется бычья дивергенция, медведи теряют позиции.

Осциллятор считается довольно точным, но слишком чутким, так, сигнал к открытию позиций — пересечение осциллятором нулевой линии, происходит слишком часто. Поэтому применяют его совместно с индикаторами, которые позволяют фильтровать сигналы (напр., RSI, CCI, Стохастик и так далее).

Commodity Channel Index (рис. 9) — многофункциональный осциллятор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). В основном он предназначен для определения перекупленности и перепроданности, завышенного или заниженного значения цены к среднестатистической.

Рис. 9

Осциллятор имеет шкалу, на которой указываются значения от +100% до -100%, которые показывают, соответственно, заниженные или завышенные значения цены и зоны перепроданности или перекупленности. Высокие или низкие значения осциллятора показывают возможную коррекцию или смену тренда. Кроме того, осциллятор помогает определить удачные моменты входа или выхода при пересечении нулевой линии и показывает дивергенции. Но CCI довольно трудно освоить.

Осциллятор Демарка, ДеМаркер или индикатор Демарка (рис. 10), изобрел трейдер и аналитик Thomas R. Demark для того, чтобы максимально точно оценивать перекупленность и перепроданность. Ему это удалось неплохо, осциллятор считается эффективным. Кроме оценки перепроданности и перепроданности, ДеМаркер позволяет определить дивергенции, приближение разворота тренда.

Рис. 10

Например, если цены достигают максимума выше предыдущего, а ДеМаркер показывает максимум ниже предыдущего, то, скорее всего, восходящий тренд меняется на нисходящий. Такое положение осциллятора называют «бычье расхождение». «Медвежье расхождение», соответственно, показывает возможную смену нисходящего тренда на восходящий, когда фиксируется минимум цены ниже предыдущего, а ДеМаркер показывает минимум выше предыдущего.

Force Index (рис. 11) или Индекс Силы (FRC) — осциллятор для определения силы быков и медведей на нисходящем или восходящем тренде.

Рис. 11

Индекс Силы составляют такие показатели, как направление движения цены, величина ценового движения и объем торгов. Сравниваются, прежде всего, текущая цена и предыдущая цена закрытия. Суммарно три значения дают возможность определить, насколько сильны быки на росте цены или насколько сильны медведи на падении цены. В случае, если текущая цена закрывается выше предыдущей, значит, сила положительна и доминируют быки. Если цена текущего периода ниже предыдущего, то доминируют медведи, сила отрицательна. Объем торгов подтверждает ту или иную тенденцию силы.

Перечисленные осцилляторы относятся к наиболее популярным, как и MACD, Momentum, Moving Average of Oscillator, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stohastic, Gator Oscillator, Zigzag, уровни Мюррея, Average Daily Range, Процентный диапазон Вильямса, осциллятор Макклеллана, Triple Exponential Average, Awesome Oscillator, индикаторы Армса, индикатор On Balance Volume, Aroon, Accelerator Oscillator, Linear Regression Indicator, Average Directional Movement Index, Ease of Movement Value, Mass Index и ряд других.

Преимущества и недостатки осцилляторов

Осцилляторы различаются по эффективности, ситуациям предпочтительного применения, сложности и другим особенностям, которые нужно изучать перед их использованием в торговле.

Но у осцилляторов есть и общие недостатки, и преимущества. К преимуществам относится, например, то, что они дают опережающие сигналы об окончании тренда или коррекции. Большинство осцилляторов легко понимать, легко настраивать под требования трейдера. С другой стороны, как недостаток, — сигналы эти могут быть ложными, причем осцилляторы могут, например, сигнализировать о развороте тренда уже тогда, когда устойчивый тренд сформировался.

По этой причине осцилляторы не используются без индикаторов и их применение ограничивается торговым диапазоном, равным длине осциллятора, затем его нужно перенастраивать.

Надежные форекс брокеры

Метод

для анализа кинематической походки носимых устройств с использованием гармонического осциллятора, приложенного к центру масс

Представлена ​​модель, основанная на гармоническом осцилляторе, описывающем ходьбу и баланс человека с синусоидальной траекторией центра масс объекта во время ходьбы. Эта модель позволяет преодолеть традиционный дрейф за счет двойной интеграции необработанных данных ускорения. В протоколе используется один трехмерный акселерометр, который надевается на уровне таза. Система вычисляет пространственно-временные параметры походки и баланса, когда субъект идет со вспомогательными средствами или без них.Предлагается поэтапный методологический подход, которому следуют при выполнении и оценке точности. В исследовании приняли участие одиннадцать здоровых субъектов, которые выполнили 6 испытаний по фиксированной линейной пешеходной дорожке с самостоятельно выбранной скоростью. Для справки, протокол предписывает выполнение 52 шагов, длина которых установлена ​​на уровне 60 см. Были реализованы и протестированы различные методы обработки. Модель определяет шаги, время ходьбы и частоту шагов с превосходной надежностью (абсолютная погрешность в процентах <5%).Когда модели предоставляется информация об ожидаемой длине шага, процентная погрешность измерения пройденного расстояния и скорости составляет 3,25%. Без этого ввода эта ошибка возрастает до 4,95%, а для антропометрического метода - 3,68%.

1. Введение

Анализ походки с помощью оптоэлектронной технологии представляет собой эталонный золотой стандарт для функциональных тестов. Несмотря на признанную точность, он сложен и дорог по времени и оборудованию, можно проанализировать только несколько шагов на пути, и для его выполнения требуется опытный оператор.С точки зрения пользователя и для последующей реабилитации было бы очень полезно определить способ проведения анализа походки с помощью ненавязчивых технологий и длительного мониторинга в естественных условиях. Эти аспекты очень важны как для спортсменов (любителей и профессионалов), так и для пациентов во время их реабилитации в больнице или дома. Носимые устройства позволяют контролировать двигательное поведение субъекта повсюду и не влияют на естественное и нормальное выполнение движений и действий [1, 2].В области носимых устройств мы также можем включить интеллектуальный текстиль, то есть ткани, которые сами по себе являются датчиками или которые могут включать миниатюрные и даже гибкие устройства в свою структуру или слои [3, 4]. Производятся большие данные, и еще одна проблема — разработка программных алгоритмов для обработки данных и вычисления интересующих нас количественных параметров. Были разработаны методы объединения для объединения данных с разных акселерометров и гироскопов для получения кинематики сегментов тела как в в конкретных районах и в общей конфигурации тела [3].Сегодня возможен анализ походки с помощью носимых устройств, и исследования сосредоточены на этих методах, учитывая их высокую надежность и удобство в использовании. Эти системы также позволяют осуществлять долгосрочный мониторинг в экологических условиях, то есть собирать данные о пациентах дома, на улице и повсюду [1–5]. Дизайн интеграции между устройствами и интеллектуальным текстилем для производства продуктов и услуг требует междисциплинарного подхода, когда электронные компоненты вместе с различными факторами, касающимися одежды (антропометрические, эстетические, эластичность и пригодность для стирки) и окружающей среды использования (на земле, в воздухе) , или в воде) должны сливаться [6–8].

В этом контексте мы рассмотрели, что носимые устройства могут представлять собой идеальную платформу, поддерживающую удаленное выполнение общих клинических моторных тестов для непрерывности моделей оказания помощи. Например, 6MWT (тест на шестиминутную ходьбу), TUG (рассчитанный на время и вперед) и тест на 10-метровую ходьбу с нормальной или максимальной скоростью, выбранной самостоятельно, обычно используются для оценки работоспособности субъекта. Эти тесты могут быть легко реализованы с помощью носимой системы, а также способны предоставлять количественные автоматические отчеты вместо ручного измерения расстояния, времени или количества шагов, которые являются единственными отчетными данными; этот аспект важен для увеличения функциональных данных, которые такие протоколы могут предоставить для клинической оценки, а также для упрощения врачей и пациентов в их профессии и жизни.Это требует разработки простой и надежной биомеханической модели для быстрой и эффективной интерпретации данных.

Разработка точных биомеханических моделей и улучшение обработки сигналов с помощью передовых алгоритмов анализа открывают новые перспективы для улучшения интерпретации выходных данных носимых датчиков для принятия решений [2, 9, 10]. В этом контексте подход, которому мы следуем, заключается в простоте протокола для достижения максимального удобства использования, что означает использование только одного трехмерного инерциального модуля измерения.Соответствующая кинематическая модель разработана для соответствия каждому режиму ходьбы (с разной скоростью, асимметричной из-за патологии и поддерживаемой вспомогательными технологиями, такими как палка или ходунок) благодаря своей простоте, но сильной адаптируемости благодаря набору гармонических осцилляторов, которые могут быть реализовано. Эта модель не предназначена для извлечения кинематики суставов, но ограничена вычислением стандартных параметров походки. Полный путь к валидации модели (и соответствующего устройства на основе IMU) в анализе здоровой и патологической походки представлен в таблице 1.Задания 1–7 выполнены. В данной статье рассматриваются достижения по задаче № 2, а результаты по задаче № 1 представлены в [11]. Методы обработки сравниваются с различными параметрами, чтобы предложить лучшую установку для оценки кинематики походки для одиночных систем на основе IMU.

2.Теоретическая модель

2.1. Биомеханическая модель

Биомеханическая модель, представленная в [11], упрощает анатомическую структуру человека до твердого тела с суставами, которые соединены с стержнями, которые представляют ноги. Также ноги рассматриваются как твердое тело, шарнирно закрепленное на оси, проходящей через центр масс (ЦМ), без колебаний в медиолатеральной (корональной) плоскости или в передне-задней (поперечной) плоскости. Считается, что раскачивающее движение ног при выполнении шагов представляет собой колебание эквивалентного маятника, и естественный баланс достигается при выровнении ног по вертикали во время стояния.COM — это единственная точка, в которой можно предположить, что сосредоточена вся масса тела. Когда испытуемый находится в состоянии покоя в стоячей позе, его / ее положение COM находится примерно на 10 см ниже пупка в сагиттальной плоскости и соответствует передним верхним гребням подвздошной кости (вершина тазобедренных костей). Внешние силы, действующие на тело субъекта, эквивалентны тем же силам, действующим на COM, траектория которого описывает движение тела (рис. 1). Чтобы лучше объяснить основы предложенной биомеханической модели, рассматриваются траектория COM и другие связанные параметры.В вертикальной и медиолатеральной плоскостях COM движется по колебательной траектории, следуя квазисинусоидальному паттерну [12, 13]. В предлагаемом исследовании рассматривается только сагиттальная плоскость. Можно предположить, что траектория положения COM во время ходьбы в сагиттальной плоскости имеет синусоидальную структуру, как показано на рисунке 1. Кружками выделены максимальные / минимальные положения COM на траектории; L — длина ноги, — угол бедра в сагиттальной плоскости, а S — длина шага.

Когда объект находится в фазе двойной стойки, угол бедер равен, COM опускается от самой высокой точки к самой низкой; hCOM — амплитуда этого колебания. Каждый шаг (как левый, так и правый) выполняется в соответствии с этим явлением. Простой гармонический осциллятор состоит из массы м , на которую действует единственная сила F , которая тянет массу в вертикальном направлении точки и зависит только от положения массы, и является постоянной, без движения или демпфирования.Его характерное движение — это та же траектория COM, что и на рисунке 1. Использование модели гармонического осциллятора позволяет исследовать движения человека и анализировать корреляцию между циклом положений COM и циклом ходьбы. Затем принимается набор гармонических осцилляторов, по одному для каждого шагового цикла. Время колебания позволяет определить частоту и темп шага.

Для описания раскачивающего движения ног согласно маятниковой модели [11, 14] длина шага S определяется следующим уравнением:

.

методов отбора проб | Разъяснение типов и методов

Опубликован в
19 сентября 2019 г.,
по

Шона МакКомбес.

Пересмотрено
21 сентября 2020.

Когда вы проводите исследование группы людей, редко удается собрать данные от каждого человека в этой группе. Вместо этого вы выбираете образец. Выборка — это группа лиц, которые фактически будут участвовать в исследовании.

Чтобы сделать обоснованные выводы из ваших результатов, вы должны тщательно решить, как вы будете выбирать образец, который будет репрезентативным для группы в целом.Существует два типа методов отбора проб:

• Вероятностная выборка включает случайный выбор, позволяющий делать статистические выводы обо всей группе.
• Невероятностная выборка включает неслучайный выбор на основе удобства или других критериев, что позволяет легко собирать исходные данные.

Вы должны четко объяснить, как вы выбрали образец, в разделе методологии вашей статьи или диссертации.

Население по сравнению с выборкой

Во-первых, вам необходимо понять разницу между генеральной совокупностью и выборкой и определить целевую популяцию вашего исследования.

• Население — это вся группа, по которой вы хотите сделать выводы.
• Образец — это особая группа лиц, от которых вы будете собирать данные.

Население можно определить с точки зрения географического положения, возраста, дохода и многих других характеристик.

Он может быть очень широким или довольно узким: возможно, вы хотите сделать выводы обо всем взрослом населении вашей страны; возможно, ваше исследование сосредоточено на клиентах определенной компании, пациентах с определенным заболеванием или учащихся одной школы.

Важно тщательно определить целевую аудиторию в соответствии с целями и практикой вашего проекта.

Если население очень большое, демографически смешанное и географически разбросано, получить доступ к репрезентативной выборке может быть сложно.

Рамка для отбора проб

Основа выборки — это фактический список лиц, из которых будет взята выборка. В идеале он должен включать все целевое население (и никого, кто не является его частью).

Пример

Вы изучаете условия труда в компании X. Все ваше население составляет 1000 сотрудников компании. Ваша выборка — это база данных кадровых ресурсов компании, в которой перечислены имена и контактные данные каждого сотрудника.

Размер выборки

Количество людей в вашей выборке зависит от размера популяции и от того, насколько точно вы хотите, чтобы результаты представляли популяцию в целом.

Вы можете использовать калькулятор размера выборки, чтобы определить, насколько большой должна быть ваша выборка.В целом, чем больше размер выборки, тем точнее и увереннее вы можете сделать выводы обо всей генеральной совокупности.

Вероятностные методы выборки

Вероятностная выборка означает, что каждый член популяции имеет шанс быть выбранным. Он в основном используется в количественных исследованиях. Если вы хотите получить результаты, репрезентативные для всей генеральной совокупности, вам необходимо использовать метод вероятностной выборки.

Существует четыре основных типа вероятностной выборки.

1. Простая случайная выборка

В простой случайной выборке каждый член совокупности имеет равные шансы быть выбранным. Ваша основа выборки должна включать все население.

Для проведения этого типа выборки вы можете использовать такие инструменты, как генераторы случайных чисел или другие методы, полностью основанные на случайности.

Пример

Вы хотите выбрать простую случайную выборку из 100 сотрудников компании X. Вы присваиваете каждому сотруднику в базе данных компании номер от 1 до 1000 и используете генератор случайных чисел для выбора 100 номеров.

2. Систематический отбор проб

Систематическая выборка похожа на простую случайную выборку, но ее обычно немного проще провести. Каждый член популяции указан с номером, но вместо случайной генерации чисел, люди выбираются через равные промежутки времени.

Пример

Все сотрудники компании перечислены в алфавитном порядке. Из первых 10 номеров вы случайным образом выбираете начальную точку: номер 6. Начиная с номера 6, выбирается каждый 10-й человек в списке (6, 16, 26, 36 и т. Д.), И вы получаете образец 100 человек.

Если вы используете эту технику, важно убедиться, что в списке нет скрытого шаблона, который мог бы исказить образец. Например, если в базе данных HR сотрудники сгруппированы по командам, а члены команды перечислены в порядке старшинства, существует риск того, что ваш интервал может пропустить людей на младших должностях, в результате чего выборка будет смещена в сторону старших сотрудников.

3. Стратифицированная выборка

Стратифицированная выборка включает разделение населения на субпопуляции, которые могут различаться по важным параметрам.Это позволяет делать более точные выводы, гарантируя, что каждая подгруппа должным образом представлена ​​в выборке.

Чтобы использовать этот метод выборки, вы делите население на подгруппы (называемые стратами) на основе соответствующей характеристики (например, пола, возрастного диапазона, уровня дохода, должности).

Исходя из общей доли населения, вы рассчитываете, сколько человек должно быть отобрано из каждой подгруппы. Затем вы используете случайную или систематическую выборку, чтобы выбрать выборку из каждой подгруппы.

Пример

В компании работают 800 женщин и 200 мужчин. Вы хотите убедиться, что выборка отражает гендерный баланс компании, поэтому вы разделяете население на две группы по признаку пола. Затем вы используете случайную выборку для каждой группы, выбирая 80 женщин и 20 мужчин, что дает вам репрезентативную выборку из 100 человек.

4. Кластерная выборка

Кластерная выборка также включает разделение совокупности на подгруппы, но каждая подгруппа должна иметь характеристики, аналогичные всей выборке.Вместо того, чтобы выбирать людей из каждой подгруппы, вы случайным образом выбираете целые подгруппы.

Если это практически возможно, вы можете включить каждого человека из каждого кластера выборки. Если сами кластеры велики, вы также можете выбрать людей из каждого кластера, используя один из описанных выше методов.

Этот метод хорош для работы с большими и рассредоточенными популяциями, но существует больший риск ошибки в выборке, поскольку между кластерами могут быть существенные различия.Трудно гарантировать, что выбранные кластеры действительно репрезентативны для всей генеральной совокупности.

Пример

У компании есть офисы в 10 городах по всей стране (у всех примерно одинаковое количество сотрудников на аналогичных должностях). У вас нет возможности ездить в каждый офис для сбора данных, поэтому вы используете случайную выборку, чтобы выбрать 3 офиса — это ваши кластеры.

Какая у вас оценка за плагиат?

Сравните свою статью с более чем 60 миллиардами веб-страниц и 30 миллионами публикаций.

• Лучшая программа проверки плагиата 2019 года
• Отчет о плагиате и процентное содержание
• Самая большая база данных о плагиате

Scribbr Проверка на плагиат

Невероятностные методы выборки

В не вероятностной выборке люди отбираются на основе неслучайных критериев, и не каждый человек имеет шанс быть включенным.

Этот тип выборки проще и дешевле, но он имеет более высокий риск систематической ошибки выборки, и вы не можете использовать его для получения достоверных статистических выводов о генеральной совокупности.

Методы маловероятной выборки часто подходят для исследовательских и качественных исследований. В этих типах исследований цель состоит не в том, чтобы проверить гипотезу о широкой популяции, а в том, чтобы развить первоначальное понимание небольшой или недостаточно изученной популяции.

1. Отбор проб для удобства

Удобная выборка просто включает людей, которые оказались наиболее доступными для исследователя.

Это простой и недорогой способ сбора исходных данных, но невозможно определить, репрезентативна ли выборка для генеральной совокупности, поэтому она не может дать обобщаемых результатов.

Пример

Вы изучаете мнения об услугах поддержки студентов в вашем университете, поэтому после каждого занятия вы просите своих однокурсников заполнить анкету по этой теме. Это удобный способ сбора данных, но, поскольку вы опрашивали только студентов, посещающих те же классы, что и вы, на том же уровне, выборка не является репрезентативной для всех студентов в вашем университете.

2. Выборка добровольного ответа

Подобно удобной выборке, выборка добровольных ответов в основном основана на простоте доступа.Вместо того, чтобы исследователь выбирал участников и напрямую связывался с ними, люди добровольно участвуют в опросе (например, отвечая на общедоступный онлайн-опрос).

Выборки добровольных ответов всегда, по крайней мере, в некоторой степени предвзяты, поскольку некоторые люди по своей природе более склонны к добровольному участию, чем другие.

Пример

Вы рассылаете опрос всем студентам своего университета, и многие студенты решают его заполнить. Это, безусловно, может дать вам некоторое представление о теме, но люди, которые ответили, скорее всего, будут теми, кто имеет твердое мнение о службах поддержки студентов, поэтому вы не можете быть уверены, что их мнение репрезентативно для всех студентов.

3. Целевой отбор проб

Этот тип выборки предполагает, что исследователь использует свое суждение для выбора образца, который наиболее полезен для целей исследования.

Он часто используется в качественных исследованиях, когда исследователь хочет получить подробные сведения о конкретном явлении, а не делать статистические выводы. Эффективная целенаправленная выборка должна иметь четкие критерии и обоснование для включения.

Пример

Вы хотите больше узнать о мнениях и опыте студентов с ограниченными возможностями в вашем университете, поэтому вы целенаправленно выбираете количество студентов с различными потребностями в поддержке, чтобы собрать различные данные об их опыте работы с услугами для студентов.

4. Отбор проб снежков

Если популяция труднодоступна, можно использовать выборку «снежный ком» для набора участников через других участников. Количество людей, у которых есть доступ к «снежкам», когда вы контактируете с большим количеством людей.

Пример

Вы изучаете опыт бездомности в своем городе. Поскольку списка всех бездомных в городе нет, вероятностная выборка невозможна. Вы встречаете человека, который соглашается участвовать в исследовании, и он знакомит вас с другими бездомными, которых она знает в этом районе.

Часто задаваемые вопросы об отборе проб

Что такое выборка?

Выборка — это подмножество особей из большой популяции. Выборка означает выбор группы, из которой вы фактически будете собирать данные в своем исследовании.Например, если вы изучаете мнения студентов в своем университете, вы можете опросить выборку из 100 студентов.

В статистике выборка позволяет проверить гипотезу о характеристиках совокупности.

Что такое невероятностная выборка?

При не вероятностной выборке выборка выбирается на основе неслучайных критериев, и не каждый член генеральной совокупности имеет шанс быть включенным.

Распространенные методы маловероятной выборки включают удобную выборку, выборку добровольного ответа, целенаправленную выборку, выборку снежным комом и выборку по квотам.

.

Расчет взвешенного геометрического снижения точности

Для достижения высокой точности в системах беспроводного позиционирования требуются как точные измерения, так и хорошее геометрическое соотношение между мобильным устройством и единицами измерения. Геометрическое снижение точности (GDOP) широко используется в качестве критерия для выбора единиц измерения, поскольку оно отражает геометрическое влияние на соотношение между ошибкой измерения и ошибкой определения местоположения. При вычислении значения GDOP метод максимального объема не обязательно гарантирует выбор четырех оптимальных единиц измерения с минимальным GDOP.Обычный метод инверсии матрицы для вычисления GDOP требует большого объема операций и вызывает большое потребление энергии. Чтобы выбрать подмножество наиболее подходящих единиц измерения местоположения, которые дают минимальную ошибку определения местоположения, нам необходимо учитывать не только эффект GDOP, но и свойство статистики ошибок. В этой статье мы используем взвешенный GDOP (WGDOP) вместо GDOP для выбора единиц измерения, чтобы повысить точность определения местоположения. Портативные устройства глобальной системы позиционирования (GPS) и мобильные телефоны с чипами GPS могут просто обеспечивать ограниченные вычислительные возможности и мощность.Следовательно, очень важно получить WGDOP точно и эффективно. В этом документе предлагается два формирования WGDOP с меньшим количеством вычислений, когда для определения местоположения доступны четыре измерения. Предлагаемые формулы могут снизить вычислительную сложность, необходимую для вычисления обращения матрицы. Более простые формулы WGDOP для двухмерной и трехмерной оценки местоположения без инвертирования матрицы могут применяться не только к GPS, но и к беспроводным сенсорным сетям (WSN) и системам сотовой связи.Кроме того, предложенные формулы могут обеспечить точное решение расчета WGDOP без каких-либо ошибок аппроксимации.

1. Введение

При позиционировании оценки местоположения определяются через принятые сигналы, передаваемые мобильными устройствами на наборе базовых станций (BS), спутников или других датчиков. Во-первых, длина или направление радиотракта определяется путем измерения сигнала. Во-вторых, положение MS выводится из алгоритмов радиолокации и известных геометрических соотношений.Системам мобильного позиционирования уделялось значительное внимание, и в последние несколько лет были предложены различные технологии определения местоположения. Среди методов мобильного позиционирования есть две основные категории — схемы на основе мобильных телефонов и сети. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Система глобального позиционирования (GPS) — это система позиционирования, которая может предоставлять пользователю информацию о местоположении, скорости и времени. Решения на основе мобильных телефонов обычно требуют модификации телефона для расчета своего собственного местоположения, когда они полностью или частично оснащены приемником GPS.Преимущества использования мобильных методов заключаются в том, что они имеют глобальный охват и обычно обеспечивают гораздо более точные измерения местоположения. К недостаткам методов, основанных на использовании мобильных телефонов, относятся стоимость, избыточное оборудование и экономичная интегрированная технология. Надежность измерений GPS значительно снижается в зданиях или в тени, где прямая видимость (LOS) недоступна. Без помощи спутниковых систем сетевые схемы позиционирования используют измерения времени и угла для определения местоположения MS или для помощи в процессе определения местоположения MS.Вместо использования всех семи BS, четыре BS с лучшей геометрией достаточно хороши для обеспечения достаточных измерений для определения местоположения в сетях сотовой связи. Схемы определения местоположения на основе сети относительно менее сложны с точки зрения оборудования по сравнению с методами на основе мобильных телефонов. Их можно использовать во многих ситуациях, когда сигнал GPS недоступен, например, в помещении и в городских районах каньона, или когда телефоны со встроенным GPS недоступны. Для многих приложений в беспроводных сенсорных сетях (WSN), таких как зондирование окружающей среды и измерение активности, очень важно знать расположение сенсорных узлов при сетевом позиционировании; это известно как «проблема локализации» [1].Идеальная технология определения местоположения должна обеспечивать надежную оценку местоположения во всех средах.

В этой статье рассматриваются как сетевой метод, так и метод на основе мобильного телефона, используя концепцию геометрического снижения точности (GDOP), которая изначально была разработана в качестве критерия для выбора оптимальной трехмерной геометрической конфигурации спутников в GPS. Общая цель алгоритма выбора спутника GPS — минимизировать GDOP для повышения точности определения местоположения.Чем меньше рассчитывается значение GDOP, тем лучше геометрическая конфигурация. Избыточные измерения потребуют большого объема вычислений и могут не обеспечить значительного повышения точности определения местоположения. Когда доступно достаточное количество измерений, оптимальные измерения, выбранные с минимальным GDOP, могут предотвратить эффекты плохой геометрии и могут обеспечить более высокую точность определения местоположения.

За последние несколько лет были проведены обширные исследования, пытающиеся получить приблизительное значение GDOP без выполнения инверсии матрицы.Саймон и Эль-Шериф [2, 3] предложили использовать нейронную сеть с обратным распространением (BPNN) [4], чтобы получить приближение для функции GDOP. BPNN используется для изучения взаимосвязи между элементами матрицы измерений и собственными значениями ее инверсии. Три других отношения ввода-вывода были предложены в [5]. Мы представляем архитектуры отказоустойчивого обратного распространения (Rprop) для получения приблизительного GDOP [6]. Метод инверсии матрицы для расчета GDOP связан со значительной вычислительной нагрузкой.GDOP приблизительно обратно пропорционален объему тетраэдра, образованного вершинами четырех единичных векторов, направленных на выбранные спутники в GPS [7]. Четыре спутника равномерно распределяются с максимальной громкостью, что обеспечивает более точную оценку местоположения. Метод максимального объема требует небольшого времени вычислений при выборе подмножества с наибольшим тетраэдром в качестве оптимального [8]. Однако этот метод не подходит, потому что он может не выбрать нужные спутники с минимальным GDOP.Главный недостаток этих методов — ошибки аппроксимации. Чтобы избежать этих недостатков, в [9] предлагается простая формула в закрытой форме для расчета GDOP.

Традиционно при вычислении GDOP предполагается, что ошибки псевдодальности независимы и идентичны [10]. Было предложено несколько методов, основанных на GDOP, для повышения точности позиционирования GPS [7, 9, 11]. Фактически, измерения обычно имеют различную дисперсию ошибок [12]. Ошибка определения дальности GPS вызвана многими источниками, такими как эффект ионосферной задержки, тропосферной задержки, отношения несущей к шуму и многолучевости.GDOP и влияние этих ошибок можно рассматривать одновременно; расширение критериев GDOP используется для выбора спутника в [13]. Спутниковый сигнал также аппроксимируется путем объединения значения точности диапазона пользователя, отношения несущей к шуму, угла места и даты эфемерид. Взвешенный GDOP (WGDOP), учитывающий эти ошибки, был предложен в [14]. Высота каждого спутника и отношение сигнал / шум (SNR) вводятся как нечеткое подмножество для взвешивания GDOP и обеспечивают решение для определения местоположения [15].Когда используются измерения барометрической высоты или априорная информация о высоте местности , обычная формула GDOP не может применяться и должна быть изменена [16], чтобы уменьшить влияние спутников с большой ошибкой и оценить влияние каждого спутника на расположение спутников. GDOP был сфокусирован как фактор для определения матрицы весов и повышения точности измерений GPS [17]. Комбинации спутниковых группировок GPS и Galileo обеспечат более видимые спутники с лучшим геометрическим распределением, а доступность спутников будет значительно улучшена.Новый алгоритм, а именно алгоритм минимума WGDOP, был предложен в [18] для комбинированного навигационного приемника GPS-Galileo. В дополнение к вышеупомянутому, было предложено несколько статей, в которых основное внимание уделяется концепциям WGDOP для повышения точности определения местоположения GPS [19–21]. Принимая во внимание различную дисперсию спутников, исследователи предложили различные меры WGDOP [13–21]. Большая часть исследовательской литературы требует обращения матрицы для вычисления WGDOP. Хотя они могут гарантировать достижение оптимального подмножества, вычислительная сложность обычно слишком дорога, чтобы быть практичной.

Высокая точность беспроводной системы позиционирования требует как точных измерений, так и хорошего эффекта GDOP. Когда измерения имеют различные отклонения ошибок или исходят от интегрированных систем позиционирования, минимальный критерий WGDOP подходит для выбора подходящих единиц измерения для уменьшения ошибки позиционирования. Оптимальные измерения, выбранные с минимальным WGDOP, могут помочь уменьшить неблагоприятные геометрические эффекты. Увеличение количества спутников всегда будет уменьшать значение WGDOP, поскольку наилучшее значение WGDOP может быть получено путем вычисления всех спутников в поле зрения.Если количество видимых спутников невелико, метод полного обзора является хорошим выбором для обеспечения высокоточного позиционирования [15]. Чтобы еще больше повысить точность позиционирования, можно использовать комбинированное использование нескольких созвездий. Когда Glonass и Galileo выйдут на полную работоспособность, одновременно будут работать 70 ~ 90 навигационных спутников [22]. В любой момент в системах навигации нескольких созвездий находится более 30 спутников. В будущем нам будет очень сложно использовать метод all-in-view для позиционирования.Из-за ограниченных ресурсов, связанных со многими мобильными устройствами, и из-за того, что количество видимых спутников очень велико [18], можно использовать методы выбора единиц измерения. Если мы выберем 4 из 30 спутников, количество возможных подмножеств будет 27405. Вычисление WGDOP — это процесс, требующий много времени и энергии, и наиболее ожидаемо быстрое вычисление WGDOP. WGDOP вычисляется для всех подмножеств, и подмножество, которое дает наименьшее WGDOP, выбирается для оценки местоположения.

Развитие GPS, встроенного в современные мобильные телефоны, продолжает быстро расти, так как многие мобильные телефоны уже оснащены встроенным GPS.Несмотря на повышение производительности, эти устройства по-прежнему обладают ограниченными ресурсами, такими как количество каналов, емкость аккумулятора и возможности обработки. Выбор спутника может уменьшить количество спутников, используемых для позиционирования, и, как следствие, значительно сократить объем вычислений. Количество измерений может быть ограничено, а результирующая экономия нагрузки на процессор может быть использована для обеспечения большего свободного времени обработки, которое может быть использовано для других конкретных требований пользователя. С другой стороны, сокращение времени обработки сигнала приемником, предназначенным для выбора спутника, подразумевает как увеличение возможностей обработки, доступных для других целей, так и экономию батареи.Традиционный метод вычисления WGDOP заключается в использовании обращения матрицы, что требует огромного объема вычислений. Это может создать проблемы для практических приложений в реальном времени. Поэтому очень важно быстро и разумно выбрать подмножество с наиболее подходящими единицами измерения перед позиционированием.

Для эффективного расчета WGDOP в форме 2D и 3D формулировок, решения в замкнутой форме для двух формаций WGDOP предлагаются для случая каждого измерения с уникальной дисперсией и одного из измерений с более высокой точностью определения местоположения.Вычислительная нагрузка предложенных формул значительно меньше, чем у метода обращения матриц. При использовании ровно четырех измерений предлагаемые формулы обеспечивают наилучшую вычислительную эффективность. Предлагаемые формулы также могут дать точное решение для расчета WGDOP и не содержат ошибок аппроксимации. Относительно простые замкнутые формулы WGDOP могут быть реализованы в упомянутых выше статьях [13–21]. Вычисления WGDOP для быстрой оценки могут применяться в системах GPS, WSN и сотовой связи.На практике единицами измерения систем GPS, WSN и сотовой связи являются спутники, датчики и BS соответственно.

Автор этой статьи предложил две новые архитектуры и представил четыре оригинальные архитектуры на основе нейронной сети Rprop для аппроксимации WGDOP [23]. Недостатком алгоритма WGDOP на основе Rprop является необходимость фазы обучения с несколькими шаблонами ввода-вывода. Мы собираем элементы связанной матрицы и желаемое значение WGDOP для обучения нейронной сети перед практическим использованием.После обучения элементы геометрической матрицы и взвешенной матрицы в качестве входных данных могут не только проходить через обученный Rprop, но и предсказывать более подходящий WGDOP. Судя по результатам моделирования, предлагаемые формулы WGDOP всегда обеспечивают гораздо лучшую точность, чем приближение WGDOP на основе Rprop [23]. Но предлагаемые эффективные формулы для WGDOP были разработаны, когда используются ровно четыре единицы измерения.

Остальная часть этого документа организована следующим образом: Раздел 2 описывает концепции GDOP и WGDOP.В разделе 3 рассматривается эффективное решение для расчета GDOP. Формулы закрытых формул для вычислений WGDOP в случае четырех измерений с неравными дисперсиями предлагаются в разделе 4. В разделе 5 мы исследуем эффективность предложенных формул с помощью имитационных экспериментов. Заключение приводится в разделе 6.

2. GDOP и WGDOP

GDOP — это задача выбора подходящих единиц измерения, что приводит к лучшей геометрической конфигурации и более точной оценке положения.Для достижения большей точности позиционирования желательно выбирать как можно меньшую комбинацию измерений с GDOP. Используя декартову систему координат 3D, расстояния между спутником и пользователем можно выразить как

где и — местоположения пользователя и спутника соответственно; — скорость света, обозначает сдвиг по времени, а — шум измерений псевдодальности. Уравнение (1) линеаризуется с помощью разложения в ряд Тейлора вокруг приблизительного положения пользователя, и первые два члена сохраняются.Определив как при, можно получить

.

Кластеризация K-средних: алгоритм, приложения, методы оценки и недостатки | Автор: Имад Даббура.

Кластеризация — один из наиболее распространенных методов исследовательского анализа данных, используемых для получения интуитивного представления о структуре данных. Его можно определить как задачу идентификации подгрупп в данных, при которой точки данных в одной подгруппе (кластере) очень похожи, а точки данных в разных кластерах сильно различаются. Другими словами, мы пытаемся найти однородные подгруппы в данных, чтобы точки данных в каждом кластере были как можно более похожими в соответствии с такой мерой сходства, как расстояние на основе евклида или расстояние на основе корреляции.Решение о том, какую меру сходства использовать, зависит от приложения.

Кластерный анализ может быть выполнен на основе функций, когда мы пытаемся найти подгруппы образцов на основе функций или на основе образцов, где мы пытаемся найти подгруппы функций на основе образцов. Здесь мы рассмотрим кластеризацию на основе функций. Кластеризация используется при сегментации рынка; где мы пытаемся найти клиентов, похожих друг на друга, будь то поведение или атрибуты, сегментация / сжатие изображений; где мы пытаемся группировать похожие регионы вместе, кластеризацию документов по темам и т. д.

В отличие от обучения с учителем, кластеризация считается методом обучения без учителя, поскольку у нас нет достоверной информации для сравнения результатов алгоритма кластеризации с истинными метками для оценки его производительности. Мы только хотим попытаться исследовать структуру данных, сгруппировав точки данных в отдельные подгруппы.

В этом посте мы рассмотрим только Kmeans , который считается одним из наиболее часто используемых алгоритмов кластеризации из-за своей простоты.

Алгоритм Kmeans — это итеративный алгоритм, который пытается разделить набор данных на K заранее определенных отдельных неперекрывающихся подгрупп (кластеров), где каждая точка данных принадлежит только одной группе . Он пытается сделать точки данных внутри кластера как можно более похожими, одновременно сохраняя кластеры как можно более разными (далеко). Он назначает точки данных кластеру таким образом, чтобы сумма квадратов расстояния между точками данных и центроидом кластера (среднее арифметическое всех точек данных, принадлежащих этому кластеру) была минимальной.Чем меньше вариаций внутри кластеров, тем более однородные (похожие) точки данных находятся в одном кластере.

Алгоритм kmeans работает следующим образом:

1. Укажите количество кластеров K .
2. Инициализируйте центроиды, сначала перетасовывая набор данных, а затем случайным образом выбирая K точек данных для центроидов без замены.
3. Продолжайте повторять до тех пор, пока центроиды не останутся без изменений. то есть назначение точек данных кластерам не меняется.

• Вычислите сумму квадрата расстояния между точками данных и всеми центроидами.
• Назначьте каждую точку данных ближайшему кластеру (центроиду).
• Вычислите центроиды для кластеров, взяв среднее значение всех точек данных, принадлежащих каждому кластеру.

Подход kmeans для решения проблемы называется Максимизация ожидания . Шаг E — это присвоение точек данных ближайшему кластеру. M-шаг вычисляет центроид каждого кластера.Ниже приводится описание того, как мы можем решить это математически (не стесняйтесь его пропустить).

Целевая функция:

, где wik = 1 для точки данных xi, если она принадлежит кластеру k ; в противном случае wik = 0. Кроме того, μk является центроидом кластера xi.

Это задача минимизации из двух частей. Сначала минимизируем J по сравнению с wik и лечить μk исправлено. Затем мы минимизируем J относительно. μk и лечить wik исправлено. Технически говоря, мы различаем J w.r.t. сначала wik и обновите назначения кластера ( E-step ).Затем дифференцируем J по μk и повторно вычислить центроиды после присвоения кластеров из предыдущего шага ( M-этап ). Следовательно, E-step равен:

Другими словами, назначьте точку данных xi ближайшему кластеру, судя по его сумме квадратов расстояния от центроида кластера.

И M-шаг:

Что переводится в пересчет центроида каждого кластера для отражения новых назначений.

Здесь несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

• Поскольку алгоритмы кластеризации, включая k-средние, используют измерения на основе расстояния для определения сходства между точками данных, рекомендуется стандартизировать данные так, чтобы среднее значение было равно нулю, а стандартное отклонение равно единице, поскольку почти всегда объекты в любом наборе данных будут иметь разные единицы измерения, такие как возраст и доход.
• Учитывая итеративный характер kmeans и случайную инициализацию центроидов в начале алгоритма, разные инициализации могут привести к разным кластерам, поскольку алгоритм kmeans может застрять в локальном оптимуме и может не сходиться к глобальному оптимуму . Поэтому рекомендуется запускать алгоритм, используя различные инициализации центроидов, и выбирать результаты прогона, которые дали меньшую сумму квадратов расстояния.
• Назначение примеров не меняется — это то же самое, что и отсутствие изменений в вариациях внутри кластера:

Мы будем использовать простую реализацию k-средних здесь, чтобы просто проиллюстрировать некоторые концепции.Затем мы будем использовать реализацию sklearn , которая более эффективно позаботится о многих вещах за нас.

алгоритм kmeans очень популярен и используется во множестве приложений, таких как сегментация рынка, кластеризация документов, сегментация изображений и сжатие изображений и т. Д. Обычно цель кластерного анализа:

1. Получить значимое интуитивное представление структура данных, с которыми мы имеем дело.
2. Кластер, затем спрогнозируйте, где будут построены разные модели для разных подгрупп, если мы считаем, что поведение разных подгрупп сильно варьируется.Примером этого является объединение пациентов в разные подгруппы и построение модели для каждой подгруппы, чтобы предсказать вероятность риска сердечного приступа.

В этом посте мы применим кластеризацию к двум случаям:

• Сегментация извержений гейзера (набор данных 2D).
• Сжатие изображения.

Сначала мы реализуем алгоритм kmeans для двухмерного набора данных и посмотрим, как он работает. Набор данных содержит 272 наблюдения и 2 функции. Данные охватывают время ожидания между извержениями и продолжительность извержения гейзера Old Faithful в национальном парке Йеллоустоун, штат Вайоминг, США.Мы попытаемся найти подгруппы K в точках данных и сгруппировать их соответственно. Ниже приводится описание характеристик:

• извержений (плавающих): Время извержения в минутах.
• ожидание (int): время ожидания до следующего извержения.

Давайте сначала построим график данных:

Мы будем использовать эти данные, потому что их легко построить и визуально определить кластеры, поскольку это двухмерный набор данных. Очевидно, что у нас 2 кластера. Давайте сначала стандартизируем данные и запустим алгоритм kmeans для стандартизованных данных с K = 2.

На приведенном выше графике показана диаграмма разброса данных, окрашенная кластером, к которому они принадлежат. В этом примере мы выбрали K = 2. Символ ‘*‘ — это центроид каждого кластера. Мы можем думать об этих двух кластерах как о гейзере, который вел себя по-разному в разных сценариях.

Далее мы покажем, что разные инициализации центроидов могут давать разные результаты. Я буду использовать 9 различных random_state , чтобы изменить инициализацию центроидов и построить график результатов.Название каждого графика будет суммой квадратов расстояния каждой инициализации.

В качестве примечания, этот набор данных считается очень простым и сходится менее чем за 10 итераций. Поэтому, чтобы увидеть влияние случайной инициализации на сходимость, я собираюсь использовать 3 итерации, чтобы проиллюстрировать концепцию. Однако в реальных приложениях наборы данных вовсе не такие чистые и красивые!

Как видно из приведенного выше графика, мы получили только два разных способа кластеризации на основе разных инициализаций.Мы выбрали бы тот, у которого наименьшая сумма квадратов расстояния.

В этой части мы реализуем kmeans для сжатия изображения. Изображение, над которым мы будем работать, имеет размер 396 x 396 x 3. Следовательно, для каждого местоположения пикселя у нас будет 3 8-битных целых числа, которые задают значения интенсивности красного, зеленого и синего цветов. Наша цель — уменьшить количество цветов до 30 и представить (сжать) фотографию, используя только эти 30 цветов. Чтобы выбрать, какие цвета использовать, мы будем использовать алгоритм kmeans для изображения и рассматривать каждый пиксель как точку данных.Это означает, что измените форму изображения с высоты x ширины x каналов на (высота * ширина) x канал, т.е. у нас будет 396 x 396 = 156 816 точек данных в 3-мерном пространстве, которые являются интенсивностью RGB. Это позволит нам представить изображение с использованием 30 центроидов для каждого пикселя и значительно уменьшит размер изображения в 6 раз. Исходный размер изображения был 396 x 396 x 24 = 3 763 584 бит; однако новое сжатое изображение будет иметь размер 30 x 24 + 396 x 396 x 4 = 627 984 бит. Огромная разница заключается в том, что мы будем использовать центроиды для поиска цветов пикселей, и это уменьшит размер каждого местоположения пикселя до 4-битного вместо 8-битного.

С этого момента мы будем использовать sklearn, реализацию kmeans. Здесь следует отметить несколько моментов:

• n_init — это количество запусков kmeans с различной инициализацией центроида. Будет сообщен результат лучшего.
• tol — метрика вариации внутри кластера, используемая для объявления сходимости.
• По умолчанию init — k-means ++ , что должно дать лучшие результаты, чем просто случайная инициализация центроидов.

Мы видим сравнение исходного изображения со сжатым. Сжатое изображение похоже на исходное, что означает, что мы можем сохранить большинство характеристик исходного изображения. При меньшем количестве кластеров степень сжатия будет выше за счет качества изображения. Кстати, этот метод сжатия изображений называется сжатие данных с потерями , потому что мы не можем восстановить исходное изображение из сжатого изображения.

В отличие от обучения с учителем, когда у нас есть достоверная информация для оценки производительности модели, кластерный анализ не имеет надежной метрики оценки, которую мы могли бы использовать для оценки результатов различных алгоритмов кластеризации. Более того, поскольку kmeans требует k в качестве входных данных и не узнает его из данных, нет правильного ответа с точки зрения количества кластеров, которые мы должны иметь в любой проблеме. Иногда знание предметной области и интуиция могут помочь, но обычно это не так.В методологии кластерного прогнозирования мы можем оценить, насколько хорошо модели работают на основе различных кластеров K , поскольку кластеры используются в последующем моделировании.

В этом посте мы рассмотрим две метрики, которые могут дать нам некоторую интуицию о k :

• Метод изгиба
• Анализ силуэта

Метод изгиба дает нам представление о том, какое хорошее число k кластеров будет основываться на сумме квадратов расстояний (SSE) между точками данных и центроидами назначенных им кластеров.Выбираем k в том месте, где SSE начинает расплющиваться и образовывать изгиб. Мы воспользуемся набором данных гейзера и оценим SSE для различных значений k и посмотрим, где кривая может образовывать изгиб и сглаживаться.

График выше показывает, что k = 2 — неплохой выбор. Иногда все еще трудно определить подходящее количество кластеров, потому что кривая монотонно убывает и может не показывать ни одного изгиба или имеет явную точку, где кривая начинает сглаживаться.

Анализ силуэта можно использовать для определения степени разделения между кластерами. Для каждого образца:

• Вычислите среднее расстояние от всех точек данных в одном кластере (ai).
• Вычислить среднее расстояние от всех точек данных в ближайшем кластере (bi).
• Вычислить коэффициент:

Коэффициент может принимать значения в интервале [-1, 1].

• Если 0 -> образец очень близок к соседним кластерам.
• Это 1 -> образец далеко от соседних кластеров.
• Это -1 -> выборка назначена неправильным кластерам.

Следовательно, мы хотим, чтобы коэффициенты были как можно больше и близки к 1, чтобы кластеры были хорошими. Мы снова будем использовать здесь набор данных гейзера, потому что дешевле выполнять анализ силуэтов, и на самом деле очевидно, что существует только две группы точек данных.

.